Сравнение DMUSX с APUSX
DMUSX (Delaware Tax Free USA Intermediate Fund) and APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, DMUSX returned 0.82%/yr vs -0.12%/yr for APUSX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DMUSX charges 0.71%/yr vs 0.60%/yr for APUSX.
Доходность
Сравнение доходности DMUSX и APUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMUSX показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у APUSX с доходностью -9.63%.
DMUSX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.31%
APUSX
- 1 день
- -10.36%
- 1 месяц
- -10.36%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -8.34%
- 3 года*
- -0.41%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMUSX и APUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMUSX Delaware Tax Free USA Intermediate Fund | 2.45% | 3.26% | 3.82% | 7.31% | -12.19% | 3.25% | 6.03% |
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | -9.63% | 3.88% | 3.65% | 2.63% | -0.18% | -0.40% | 0.15% |
Correlation
The correlation between DMUSX and APUSX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMUSX vs. APUSX — Ранг доходности на риск
DMUSX
APUSX
Сравнение DMUSX c APUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax Free USA Intermediate Fund (DMUSX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMUSX | APUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.26 | +1.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.81 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | -12.81 | +18.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMUSX и APUSX
Максимальная просадка DMUSX за все время составила -16.39%, что больше максимальной просадки APUSX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMUSX и APUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMUSX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.39% | -10.36% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -10.36% | +7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.49% | -10.36% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -10.36% | -6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.36% | +10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -0.30% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.65% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMUSX и APUSX
Текущая волатильность для Delaware Tax Free USA Intermediate Fund (DMUSX) составляет 0.81%, в то время как у Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что DMUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMUSX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 10.93% | -10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 10.95% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 10.42% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 4.81% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 4.23% | +0.01% |
Сравнение комиссий DMUSX и APUSX
DMUSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии APUSX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMUSX и APUSX
Дивидендная доходность DMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности APUSX в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 2.69% | 3.69% | 3.68% | 1.69% | 0.33% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DMUSX Delaware Tax Free USA Intermediate Fund | 3.93% | 5.20% | 4.21% | 3.10% | 3.25% | 2.55% | 3.17% | 3.89% | 3.69% | 3.46% | 2.91% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
DMUSX and APUSX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APUSX has higher volatility (10.93%) compared to DMUSX (0.81%). In terms of maximum drawdown, DMUSX dropped -16.39% vs APUSX's -10.36%.
DMUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMUSX и APUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор