PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Delaware Tax Free USA Intermediate Fund (DMUSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Delaware Tax Free USA Intermediate Fund (DMUSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2459093041

CUSIP

245909304

Эмитент

Delaware Funds

Дата выпуска

6 янв. 1993 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DMUSX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax Free USA Intermediate Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Delaware Tax Free USA Intermediate Fund (DMUSX) показал доход в -2.53% с начала года и 0.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DMUSX составила 1.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DMUSX

С начала года

-2.53%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-3.89%

1 год

0.55%

3 года

1.45%

5 лет

0.91%

10 лет

1.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DMUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.39%1.18%-2.19%-1.15%-0.75%-2.53%
20240.21%0.47%0.12%-0.97%0.22%1.86%0.94%0.67%1.00%-1.38%1.47%-1.39%3.21%
20233.39%-2.47%1.79%0.37%-0.45%0.84%0.11%-1.37%-2.89%-1.72%7.25%2.99%7.66%
2022-2.91%-0.80%-2.85%-3.97%1.35%-2.55%3.13%-2.19%-4.55%-1.33%4.45%-0.27%-12.19%
20211.04%-1.46%0.63%1.03%0.70%0.61%0.84%-0.35%-0.91%-0.35%1.09%0.37%3.25%
20201.89%1.71%-5.85%-1.45%3.38%1.82%1.80%-0.16%-0.18%0.11%1.79%1.22%5.93%
20190.70%0.62%1.52%0.33%1.34%0.43%0.73%1.56%-0.73%0.07%0.18%0.59%7.57%
2018-0.87%-0.19%0.32%-0.24%1.04%0.21%0.16%0.19%-0.56%-0.77%0.63%0.97%0.89%
20170.50%0.87%0.24%0.68%1.42%-0.08%0.59%0.84%-0.23%0.06%-0.17%1.00%5.86%
20161.16%-0.01%0.30%0.56%0.15%1.37%0.06%0.14%-0.42%-1.00%-4.00%0.83%-0.96%
20151.55%-0.90%0.13%-0.42%-0.34%-0.25%0.50%0.17%0.61%0.41%0.26%0.65%2.39%
20141.61%0.97%-0.26%1.07%1.15%-0.10%0.16%1.06%-0.11%0.78%0.16%0.39%7.09%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DMUSX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DMUSX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DMUSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMUSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMUSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMUSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMUSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Tax Free USA Intermediate Fund (DMUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Delaware Tax Free USA Intermediate Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.16
  • За 5 лет: 0.21
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 1.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Tax Free USA Intermediate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.37$0.40$0.38$0.35$0.32$0.38$0.38$0.40$0.45$0.31$0.36$0.37

Дивидендный доход

3.46%3.62%3.40%3.25%2.55%3.07%3.14%3.43%3.74%2.66%2.93%2.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Tax Free USA Intermediate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.04$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2022$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.32
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.38
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.38
2018$0.03$0.06$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.06$0.45
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.31
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Delaware Tax Free USA Intermediate Fund показал максимальную просадку в 16.40%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Delaware Tax Free USA Intermediate Fund составляет 5.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.4%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-12.49%3 мар. 2020 г.1420 мар. 2020 г.16817 нояб. 2020 г.182
-9.55%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.48630 сент. 1996 г.696
-7.95%24 янв. 2008 г.18516 окт. 2008 г.6114 янв. 2009 г.246
-5.94%3 сент. 2010 г.9418 янв. 2011 г.1351 авг. 2011 г.229
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...