PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMEC.TO с ZDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMEC.TO с ZDV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO).

DMEC.TO и ZDV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMEC.TO - это пассивный фонд от Desjardins, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. ZDV.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DMEC.TO и ZDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMEC.TO и ZDV.TO

2026 (YTD)20252024
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		3.74%31.87%16.56%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		10.62%20.17%14.78%

Доходность по периодам

С начала года, DMEC.TO показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 10.62%.

DMEC.TO

1 день
2.63%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.74%
6 месяцев
10.40%
1 год
34.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZDV.TO

1 день
1.59%
1 месяц
-1.16%
С начала года
10.62%
6 месяцев
9.99%
1 год
27.72%
3 года*
17.29%
5 лет*
13.61%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins Canadian Equity Index ETF

BMO Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с DMEC.TO:
DMEC.TO с KNGC.TODMEC.TO с VCN.TODMEC.TO с FCCM.NEODMEC.TO с RCD.TODMEC.TO с TQCD.TODMEC.TO с XIU.TODMEC.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с ZDV.TO:
ZDV.TO с VDY.TOZDV.TO с XEI.TOZDV.TO с XDIV.TOZDV.TO с ZWC.TOZDV.TO с XDV.TOZDV.TO с ZCN.TOZDV.TO с ZDY.TO

Сравнение комиссий DMEC.TO и ZDV.TO

DMEC.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ZDV.TO в 0.39%.

ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

DMEC.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMEC.TO
Ранг доходности на риск DMEC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMEC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMEC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ZDV.TO
Ранг доходности на риск ZDV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDV.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDV.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDV.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMEC.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMEC.TOZDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.25

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.61

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.52

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.19

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.94

13.36

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMEC.TO vs. ZDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMEC.TO на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZDV.TO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMEC.TO и ZDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMEC.TOZDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.08

0.65

+1.43

Корреляция

Корреляция между DMEC.TO и ZDV.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMEC.TO и ZDV.TO

Дивидендная доходность DMEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности ZDV.TO в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		2.04%1.78%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		2.83%3.07%3.57%4.10%4.10%3.63%4.48%4.11%5.06%3.96%3.84%4.63%

Просадки

Сравнение просадок DMEC.TO и ZDV.TO

Максимальная просадка DMEC.TO за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMEC.TO и ZDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DMEC.TOZDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-43.21%

+31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-9.04%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-1.71%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-5.18%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.16%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DMEC.TO и ZDV.TO

Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что DMEC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMEC.TOZDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.14%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

9.73%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

12.39%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

10.90%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

15.11%

-2.03%