PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMEC.TO с QCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMEC.TO с QCN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO).

DMEC.TO и QCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMEC.TO - это пассивный фонд от Desjardins, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. QCN.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DMEC.TO и QCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMEC.TO и QCN.TO

2026 (YTD)20252024
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		3.74%31.87%16.56%
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		4.40%31.83%16.58%

Доходность по периодам

С начала года, DMEC.TO показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у QCN.TO с доходностью 4.40%.

DMEC.TO

1 день
2.63%
1 месяц
-5.07%
С начала года
3.74%
6 месяцев
9.93%
1 год
33.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCN.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-4.48%
С начала года
4.40%
6 месяцев
10.59%
1 год
34.71%
3 года*
21.40%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins Canadian Equity Index ETF

Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с DMEC.TO:
DMEC.TO с KNGC.TODMEC.TO с VCN.TODMEC.TO с FCCM.NEODMEC.TO с RCD.TODMEC.TO с TQCD.TODMEC.TO с XIU.TODMEC.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с QCN.TO:
QCN.TO с VCN.TOQCN.TO с XIC.TOQCN.TO с XIU.TOQCN.TO с VCE.TOQCN.TO с VOOQCN.TO с ZLB.TOQCN.TO с 3NIE.L

Сравнение комиссий DMEC.TO и QCN.TO

DMEC.TO берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии QCN.TO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

DMEC.TO vs. QCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMEC.TO
Ранг доходности на риск DMEC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMEC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMEC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QCN.TO
Ранг доходности на риск QCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMEC.TO c QCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMEC.TOQCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.27

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.88

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.30

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.94

14.55

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMEC.TO vs. QCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMEC.TO на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCN.TO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMEC.TO и QCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMEC.TOQCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.27

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.08

0.78

+1.30

Корреляция

Корреляция между DMEC.TO и QCN.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMEC.TO и QCN.TO

Дивидендная доходность DMEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности QCN.TO в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		2.04%1.78%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		2.08%2.19%2.74%3.37%3.26%2.45%3.02%3.07%2.73%

Просадки

Сравнение просадок DMEC.TO и QCN.TO

Максимальная просадка DMEC.TO за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки QCN.TO в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMEC.TO и QCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DMEC.TOQCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-36.90%

+24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-10.71%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-4.48%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-3.70%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.43%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DMEC.TO и QCN.TO

Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) имеют волатильность 6.14% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMEC.TOQCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.92%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

11.09%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

15.40%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

13.19%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

15.83%

-2.75%