Сравнение DMAGX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAGX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
DMAGX Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund	-0.30%	22.77%	26.16%	19.48%	-18.85%	-4.06%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, DMAGX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

DMAGX

1 день: 3.22%

1 месяц: -5.98%

С начала года: -0.30%

6 месяцев: 0.36%

1 год: 26.80%

3 года*: 20.39%

5 лет*: 7.60%

10 лет*: —

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с DMAGX:

DMAGX с DRIOX DMAGX с DSMDX DMAGX с DMCRX DMAGX с DREGX DMAGX с DRESX DMAGX с SSKEX DMAGX с DEVDX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий DMAGX и FQEMX

DMAGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

DMAGX

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

DMAGX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAGX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DMAGX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.54	3.07	-1.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.15	3.44	-1.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.55	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.33	3.47	-1.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.31	13.65	-4.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAGX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAGX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAGX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DMAGX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.54	3.07	-1.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.51	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	0.62	+0.06

Корреляция

Корреляция между DMAGX и FQEMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и FQEMX

Дивидендная доходность DMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DMAGX Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund	14.03%	13.99%	8.34%	1.45%	2.08%	4.57%	2.34%	1.15%	0.84%	4.91%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и FQEMX

Максимальная просадка DMAGX за все время составила -34.21%, примерно равная максимальной просадке FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAGX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DMAGX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.21%	-34.46%	+0.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.80%	-18.93%	+8.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.38%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.29%	-16.40%	+9.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.99%	-11.08%	+1.09%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.70%	4.81%	-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и FQEMX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) составляет 7.36%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что DMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DMAGX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.36%	14.20%	-6.84%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.77%	20.17%	-8.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.94%	24.14%	-6.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.01%	19.73%	-4.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.43%	19.73%	-4.30%

Сравнение DMAGX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и FQEMX

Сравнение доходности по годам DMAGX и FQEMX

Доходность по периодам

DMAGX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DMAGX и FQEMX

Доходность на риск

DMAGX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

DMAGX

FQEMX

Сравнение DMAGX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DMAGX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)