PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DMAD.L с SPAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMAD.L с SPAG.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DMAD.L (Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist)) and SPAG.L (iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - DMAD.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Disruptive Materials V2 Index, while SPAG.L is a Materials fund tracking the S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, DMAD.L returned 11.30%/yr vs 3.48%/yr for SPAG.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DMAD.L charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for SPAG.L.

Доходность

Сравнение доходности DMAD.L и SPAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist) (DMAD.L) и iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (SPAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DMAD.L торгуется в GBP, в то время как SPAG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPAG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DMAD.L показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у SPAG.L с доходностью 13.34%.

DMAD.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-17.28%
6 месяцев
-18.22%
С начала года
-6.14%
1 год
43.22%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
1.87%

SPAG.L

1 день
0.19%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
7.07%
С начала года
13.34%
1 год
16.12%
3 года*
3.48%
5 лет*
5.17%
10 лет*
7.15%
Всё время*
3.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMAD.L и SPAG.L

2026 (YTD)2025202420232022
DMAD.L
Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist)		-6.14%83.26%-5.93%-23.95%-12.91%
SPAG.L
iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)		13.34%8.75%-4.21%-13.78%-5.74%

Correlation

The correlation between DMAD.L and SPAG.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.33

The correlation between DMAD.L and SPAG.L shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DMAD.L и SPAG.L

Секторы
DMAD.L
SPAG.L

Сырьевые материалы

89.5%
36.2%

Промышленность

9.8%
17.2%

Технологии

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

45.4%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

DMAD.L
89.5%
SPAG.L
36.2%

Промышленность

DMAD.L
9.8%
SPAG.L
17.2%

Технологии

DMAD.L
0.7%
SPAG.L

-

Коммуникационные услуги

DMAD.L

-

SPAG.L

-

Потребительский циклический сектор

DMAD.L

-

SPAG.L
0.5%

Потребительский защитный сектор

DMAD.L

-

SPAG.L
45.4%

Энергетика

DMAD.L

-

SPAG.L

-

Финансовые услуги

DMAD.L

-

SPAG.L

-

Здравоохранение

DMAD.L

-

SPAG.L
0.7%

Недвижимость

DMAD.L

-

SPAG.L

-

Коммунальные услуги

DMAD.L

-

SPAG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist)

iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DMAD.L:
DMAD.L с ISAG.LDMAD.L с GDXJ.LDMAD.L с GDX.LDMAD.L с GIGB.LDMAD.L с BUGG.LDMAD.L с COPX.LDMAD.L с SDIP.L
Часто сравнивают с SPAG.L:
SPAG.L с COPX.LSPAG.L с IMSU.LSPAG.L с CSP1.LSPAG.L с KSTR.LSPAG.L с LGUS.LSPAG.L с MIST.LSPAG.L с GDIG.L

Доходность на риск

DMAD.L vs. SPAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAD.L
Ранг доходности на риск DMAD.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAD.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAD.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAD.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAD.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAD.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPAG.L
Ранг доходности на риск SPAG.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAG.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAG.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAG.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAG.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAD.L c SPAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist) (DMAD.L) и iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (SPAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMAD.LSPAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.26

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.83

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.68

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

4.28

-0.08

DMAD.L vs. SPAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAD.L на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPAG.L равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAD.L и SPAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMAD.L и SPAG.L

Максимальная просадка DMAD.L за все время составила -47.80%, что больше максимальной просадки SPAG.L в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAD.L и SPAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMAD.LSPAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.80%

-43.95%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.73%

-9.56%

-19.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.78%

-27.60%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.73%

-9.05%

-19.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.27%

-17.42%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.25%

3.76%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAD.L и SPAG.L

Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist) (DMAD.L) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (SPAG.L) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что DMAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMAD.LSPAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

3.41%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.95%

10.05%

+17.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.52%

12.81%

+21.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.19%

20.63%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

18.97%

+10.22%

Сравнение комиссий DMAD.L и SPAG.L

DMAD.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPAG.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAD.L и SPAG.L

Дивидендная доходность DMAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как SPAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DMAD.L
Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist)		0.91%0.74%2.38%1.32%
SPAG.L
iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DMAD.L and SPAG.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DMAD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DMAD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for SPAG.L.

DMAD.L is categorized as Commodity Producers Equities, while SPAG.L is Materials. DMAD.L tracks Solactive Disruptive Materials V2 Index, while SPAG.L tracks S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for DMAD.L and 0.55% for SPAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMAD.L и SPAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор