Сравнение DLX с TRMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DLX с TRMD

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLX или TRMD.

Корреляция

Корреляция между DLX и TRMD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DLX и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deluxe Corporation (DLX) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DLX

TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLX:

-0.58

TRMD:

-1.28

Коэф-т Сортино

DLX:

-0.64

TRMD:

-2.10

Коэф-т Омега

DLX:

0.92

TRMD:

0.77

Коэф-т Кальмара

DLX:

-0.29

TRMD:

-0.86

Коэф-т Мартина

DLX:

-1.32

TRMD:

-1.66

Индекс Язвы

DLX:

16.31%

TRMD:

30.69%

Дневная вол-ть

DLX:

36.78%

TRMD:

39.75%

Макс. просадка

DLX:

-84.62%

TRMD:

-59.34%

Текущая просадка

DLX:

-73.84%

TRMD:

-59.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLX:

$668.53M

TRMD:

$2.32B

EPS

DLX:

$1.18

TRMD:

$8.08

Цена/прибыль

DLX:

12.67

TRMD:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

DLX:

$1.59B

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLX:

$842.92M

TRMD:

$644.10M

EBITDA (12 мес.)

DLX:

$278.76M

TRMD:

$597.88M

Доходность по периодам

С начала года, DLX показывает доходность -32.75%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью -23.59%.

DLX

С начала года

-32.75%

1 месяц

-8.62%

6 месяцев

-20.14%

1 год

-19.96%

5 лет

-5.46%

10 лет

-11.08%

TRMD

С начала года

-23.59%

1 месяц

-22.01%

6 месяцев

-52.46%

1 год

-49.66%

5 лет

29.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLX и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TRMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLX c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DLX: -0.58

TRMD: -1.28

Коэффициент Сортино

DLX: -0.64

TRMD: -2.10

Коэффициент Омега

DLX: 0.92

TRMD: 0.77

Коэффициент Кальмара

DLX: -0.29

TRMD: -0.86

Коэффициент Мартина

DLX: -1.32

TRMD: -1.66

Показатель коэффициента Шарпа DLX на текущий момент составляет -0.58, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLX и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DLX

TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLX и TRMD

Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что меньше доходности TRMD в 50.52%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
DLX Deluxe Corporation	8.03%	5.31%	5.59%	7.07%	3.74%	4.11%	2.40%	3.12%	1.56%	1.68%	2.20%	1.85%
TRMD TORM plc	50.52%	30.13%	23.05%	6.99%	0.00%	14.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLX и TRMD

Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки TRMD в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DLX

TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности DLX и TRMD

Текущая волатильность для Deluxe Corporation (DLX) составляет 10.33%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 17.08%. Это указывает на то, что DLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DLX

TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLX и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DLX с TRMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DLX и TRMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLX и TRMD

DLX

TRMD

Сравнение DLX c TRMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLX и TRMD

Просадки

Сравнение просадок DLX и TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности DLX и TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLX и TRMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество