PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLX с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLX с TRMD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deluxe Corporation (DLX) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLX или TRMD.

Корреляция

Корреляция между DLX и TRMD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DLX и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deluxe Corporation (DLX) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.82%
332.64%
DLX
TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLX:

-0.54

TRMD:

-0.95

Коэф-т Сортино

DLX:

-0.57

TRMD:

-1.38

Коэф-т Омега

DLX:

0.93

TRMD:

0.85

Коэф-т Кальмара

DLX:

-0.27

TRMD:

-0.66

Коэф-т Мартина

DLX:

-1.11

TRMD:

-1.18

Индекс Язвы

DLX:

18.52%

TRMD:

33.30%

Дневная вол-ть

DLX:

38.11%

TRMD:

41.24%

Макс. просадка

DLX:

-84.62%

TRMD:

-59.34%

Текущая просадка

DLX:

-73.12%

TRMD:

-51.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLX:

$691.33M

TRMD:

$1.62B

EPS

DLX:

$1.18

TRMD:

$6.36

Коэффициент P/E

DLX:

13.02

TRMD:

2.60

Коэффициент P/S

DLX:

0.33

TRMD:

1.04

Коэффициент P/B

DLX:

1.11

TRMD:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

DLX:

$1.59B

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLX:

$842.92M

TRMD:

$644.10M

EBITDA (12 мес.)

DLX:

$278.76M

TRMD:

$597.88M

Доходность по периодам

С начала года, DLX показывает доходность -30.91%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью -9.54%.

DLX

С начала года

-30.91%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-15.09%

1 год

-20.11%

5 лет

-7.26%

10 лет

-10.27%

TRMD

С начала года

-9.54%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-32.10%

1 год

-41.50%

5 лет

29.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLX и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLX
Ранг риск-скорректированной доходности DLX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLX c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DLX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DLX: -0.54
TRMD: -0.95
Коэффициент Сортино DLX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DLX: -0.57
TRMD: -1.38
Коэффициент Омега DLX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DLX: 0.93
TRMD: 0.85
Коэффициент Кальмара DLX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DLX: -0.28
TRMD: -0.66
Коэффициент Мартина DLX, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DLX: -1.11
TRMD: -1.18

Показатель коэффициента Шарпа DLX на текущий момент составляет -0.54, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLX и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
-0.95
DLX
TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLX и TRMD

Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что меньше доходности TRMD в 34.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLX
Deluxe Corporation		7.81%5.31%5.59%7.07%3.74%4.11%2.40%3.12%1.56%1.68%2.20%1.85%
TRMD
TORM plc		34.45%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLX и TRMD

Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки TRMD в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.85%
-51.86%
DLX
TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности DLX и TRMD

Текущая волатильность для Deluxe Corporation (DLX) составляет 15.28%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что DLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
17.54%
DLX
TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLX и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию