PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLX с TRMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DLX с TRMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLX (Deluxe Corporation) and TRMD (TORM plc) are both stocks. DLX operates in Advertising Agencies (Communication Services), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, DLX returned -8.37%/yr vs 42.68%/yr for TRMD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLX и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deluxe Corporation (DLX) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLX показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 51.10%.

DLX

1 день
-3.91%
1 месяц
-25.72%
С начала года
4.85%
6 месяцев
11.65%
1 год
68.00%
3 года*
17.76%
5 лет*
-8.37%
10 лет*
-6.37%

TRMD

1 день
0.11%
1 месяц
-12.81%
С начала года
51.10%
6 месяцев
38.71%
1 год
87.62%
3 года*
18.91%
5 лет*
42.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLX и TRMD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DLX
Deluxe Corporation		4.85%5.55%11.31%34.92%-44.40%13.38%-38.90%33.32%-47.11%
TRMD
TORM plc		51.10%11.21%-23.37%31.64%297.66%12.91%-25.94%84.18%-22.59%

Correlation

The correlation between DLX and TRMD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLX:

$1.06B

TRMD:

$2.91B

EPS

DLX:

$2.34

TRMD:

$3.40

Коэффициент P/E

DLX:

9.78

TRMD:

8.28

Коэффициент PEG

DLX:

0.40

TRMD:

0.08

Коэффициент P/S

DLX:

0.49

TRMD:

2.02

Коэффициент P/B

DLX:

0.41

TRMD:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

DLX:

$2.13B

TRMD:

$1.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLX:

$1.13B

TRMD:

$575.03M

EBITDA (12 мес.)

DLX:

$327.18M

TRMD:

$639.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deluxe Corporation

TORM plc

Часто сравнивают с DLX:
DLX с EBFDLX с IRDMDLX с MDUDLX с NWBIDLX с CCOIDLX с ^GSPCDLX с AMCR
Часто сравнивают с TRMD:
TRMD с FROTRMD с ZIMTRMD с HAFNTRMD с SLRCTRMD с RCTRMD с FBRTTRMD с HZO

Доходность на риск

DLX vs. TRMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLX
Ранг доходности на риск DLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг доходности на риск TRMD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLX c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLXTRMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.32

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.91

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.39

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

11.44

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLX vs. TRMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа TRMD равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLX и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLXTRMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.32

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.93

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.48

-0.38

Просадки

Сравнение просадок DLX и TRMD

Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и TRMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLXTRMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-60.59%

-24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-20.06%

-8.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.93%

-60.59%

+19.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.77%

-60.59%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.94%

-17.33%

-39.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.56%

-22.58%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

7.69%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DLX и TRMD

Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLXTRMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.99%

14.52%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.78%

27.84%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.91%

38.07%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.40%

46.00%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.51%

59.90%

-19.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLX и TRMD

Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности TRMD в 8.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLX
Deluxe Corporation		5.25%5.37%5.31%5.59%7.07%3.74%4.11%2.40%3.12%1.56%1.68%2.20%
TRMD
TORM plc		8.59%10.32%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLX и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
538.10M
395.84M
(DLX) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLX и TRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deluxe Corporation и TORM plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
51.9%
39.9%
Активы портфеля
DLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.40M при выручке в 538.10M, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

DLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила об операционной прибыли в 71.80M при выручке в 538.10M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

DLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.80M при выручке в 538.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

Часто задаваемые вопросы

DLX and TRMD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLX has higher volatility (19.99%) compared to TRMD (14.52%). In terms of maximum drawdown, DLX dropped -84.62% vs TRMD's -60.59%.

TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLX и TRMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор