Сравнение DLTNX с MWIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX).
DLTNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. MWIGX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DLTNX и MWIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLTNX и MWIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTNX DoubleLine Total Return Bond Fund Class N | -0.47% | 7.66% | 2.94% | 4.96% | -12.77% | -0.01% | 3.87% | 5.74% | 1.70% |
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | -0.48% | 7.99% | 3.82% | 6.55% | -13.01% | -1.13% | 8.41% | 11.21% | 4.27% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DLTNX показывает доходность -0.47%, а MWIGX немного ниже – -0.48%.
DLTNX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 1.55%
MWIGX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLTNX и MWIGX
DLTNX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MWIGX в 1.87%.
Доходность на риск
DLTNX vs. MWIGX — Ранг доходности на риск
DLTNX
MWIGX
Сравнение DLTNX c MWIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLTNX | MWIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.38 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.07 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.24 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 8.14 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLTNX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.38 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.16 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.70 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DLTNX и MWIGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLTNX и MWIGX
Дивидендная доходность DLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности MWIGX в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTNX DoubleLine Total Return Bond Fund Class N | 4.21% | 4.62% | 4.77% | 4.11% | 3.59% | 2.87% | 3.13% | 3.49% | 3.48% | 3.40% | 3.47% | 3.85% |
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | 3.39% | 3.70% | 4.52% | 4.97% | 6.33% | 4.25% | 9.21% | 12.03% | 3.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DLTNX и MWIGX
Максимальная просадка DLTNX за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки MWIGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTNX и MWIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLTNX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -18.32% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.35% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -18.32% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -1.73% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -4.54% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.65% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLTNX и MWIGX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что DLTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLTNX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.26% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.04% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 3.48% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 4.91% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 4.78% | -0.45% |