PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLTNX с DBLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLTNX с DBLIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DLTNX (DoubleLine Total Return Bond Fund Class N) and DBLIX (DoubleLine Income Fund) are both mutual funds - DLTNX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by DoubleLine, while DBLIX is a Multisector Bonds fund managed by DoubleLine. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLTNX charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for DBLIX.

Доходность

Сравнение доходности DLTNX и DBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и DoubleLine Income Fund (DBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DLTNX

1 день
0.46%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.96%
3 года*
4.36%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.53%

DBLIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLTNX и DBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DLTNX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class N		0.37%7.66%2.94%4.96%-12.77%-0.01%3.87%-0.72%
DBLIX
DoubleLine Income Fund		0.48%6.49%10.61%9.69%-13.31%5.72%-5.09%0.39%

Correlation

The correlation between DLTNX and DBLIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

0.69

Over the past year, the correlation between DLTNX and DBLIX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Total Return Bond Fund Class N

DoubleLine Income Fund

Часто сравнивают с DLTNX:
DLTNX с DODIXDLTNX с AAIIXDLTNX с NPCTDLTNX с PIMIXDLTNX с AMFIXDLTNX с DSEEXDLTNX с ARINX
Часто сравнивают с DBLIX:
DBLIX с DBLSXDBLIX с BILDXDBLIX с NWXHXDBLIX с JSVIXDBLIX с MZLSXDBLIX с DHEAXDBLIX с MOFIX

Доходность на риск

DLTNX vs. DBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLTNX
Ранг доходности на риск DLTNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLTNX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTNX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTNX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DBLIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLTNX c DBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и DoubleLine Income Fund (DBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLTNXDBLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

—

—

DLTNX vs. DBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLTNX и DBLIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLTNXDBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DLTNX и DBLIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLTNXDBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

—

—

Сравнение комиссий DLTNX и DBLIX

DLTNX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DBLIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTNX и DBLIX

Дивидендная доходность DLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DBLIX в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLIX
DoubleLine Income Fund		4.11%6.33%6.32%7.44%5.45%4.76%4.10%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLTNX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class N		4.61%4.62%4.77%4.11%3.59%2.87%3.13%3.49%3.48%3.40%3.47%3.85%

Часто задаваемые вопросы

DLTNX and DBLIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLTNX и DBLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор