Сравнение DLR с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLR или SPHD.
Доходность
Сравнение доходности DLR и SPHD
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 36.79%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 21.33%. За последние 10 лет акции DLR превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 14.54% против 8.66% соответственно.
DLR
36.79%
8.64%
26.91%
38.07%
12.01%
14.54%
SPHD
21.33%
-1.88%
11.75%
31.17%
7.36%
8.66%
Основные характеристики
| DLR | SPHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.93 | 2.13 |
| Коэф-т Мартина | 7.55 | 18.92 |
| Индекс Язвы | 5.03% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 26.05% | 11.16% |
| Макс. просадка | -56.80% | -41.39% |
| Текущая просадка | -1.99% | -2.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DLR и SPHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DLR c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и SPHD
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности SPHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.72% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% | 6.35% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок DLR и SPHD
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и SPHD
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.