Сравнение DLR с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLR или SPHD.
Основные характеристики
| DLR | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.00% | 3.53% |
| Дох-ть за 1 год | 48.83% | 7.70% |
| Дох-ть за 3 года | 0.19% | 3.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.95% | 4.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.39% | 7.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 0.57 |
| Дневная вол-ть | 28.96% | 13.03% |
| Макс. просадка | -56.80% | -41.39% |
| Current Drawdown | -14.13% | -4.18% |
Корреляция
Корреляция между DLR и SPHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DLR и SPHD
С начала года, DLR показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции DLR превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 14.39% против 7.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DLR c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и SPHD
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности SPHD в 4.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 3.52% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% | 6.35% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.36% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок DLR и SPHD
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и SPHD
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.