PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLR с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLR с SPHD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLR или SPHD.

Корреляция

Корреляция между DLR и SPHD составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DLR и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DLR:

4.07%

SPHD:

5.06%

Макс. просадка

DLR:

-0.36%

SPHD:

-0.51%

Текущая просадка

DLR:

-0.36%

SPHD:

-0.21%

Доходность по периодам

DLR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPHD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLR и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR
Ранг риск-скорректированной доходности DLR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLR c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR и SPHD

Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности SPHD в 3.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLR и SPHD

Максимальная просадка DLR за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки SPHD в -0.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DLR и SPHD

Загрузка...