Сравнение DLR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLR или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности DLR и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 39.55%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции DLR превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.59% против 11.44% соответственно.
DLR
39.55%
10.83%
29.90%
40.86%
12.58%
14.59%
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| DLR | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 7.99 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 5.03% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 26.16% | 11.08% |
| Макс. просадка | -56.80% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.01% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DLR и SCHD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DLR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и SCHD
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.66% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% | 6.35% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DLR и SCHD
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и SCHD
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.