PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLR.TO с SIE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLR.TO с SIE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DLR.TO (Global X U.S. Dollar Currency ETF) is Currency fund actively managed by Global X, while SIE.DE (Siemens Aktiengesellschaft) is a stock. Over the past 10 years, DLR.TO returned 2.29%/yr vs 15.55%/yr for SIE.DE. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DLR.TO и SIE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) и Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DLR.TO торгуется в CAD, в то время как SIE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIE.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DLR.TO показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у SIE.DE с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции DLR.TO уступали акциям SIE.DE по среднегодовой доходности: 2.29% против 15.55% соответственно.

DLR.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
2.04%
С начала года
3.50%
1 год
5.02%
3 года*
5.72%
5 лет*
4.94%
10 лет*
2.29%

SIE.DE

1 день
-2.45%
1 месяц
-3.51%
6 месяцев
3.33%
С начала года
12.65%
1 год
20.73%
3 года*
26.99%
5 лет*
20.21%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLR.TO и SIE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLR.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.50%-1.34%12.85%1.81%8.33%-0.93%-2.21%-3.68%9.77%-6.51%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		12.65%39.25%17.15%35.86%-12.52%22.45%12.42%16.91%-10.70%9.02%

Correlation

The correlation between DLR.TO and SIE.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2011 г.

-0.29

The correlation between DLR.TO and SIE.DE shifts across timeframes, from -0.33 (5 years) to -0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Dollar Currency ETF

Siemens Aktiengesellschaft

Часто сравнивают с DLR.TO:
DLR.TO с HXT.TODLR.TO с CASH.TODLR.TO с CBIL.TODLR.TO с HXS.TODLR.TO с CHPS.TODLR.TO с HBNK.TODLR.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с SIE.DE:
SIE.DE с SIEGYSIE.DE с SHL.DESIE.DE с DAXSIE.DE с SPYSIE.DE с AMKBYSIE.DE с ENEL.MISIE.DE с VOO

Доходность на риск

DLR.TO vs. SIE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR.TO
Ранг доходности на риск DLR.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SIE.DE
Ранг доходности на риск SIE.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIE.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIE.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIE.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR.TO c SIE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) и Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLR.TOSIE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.61

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.03

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

0.96

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

3.04

+0.33

DLR.TO vs. SIE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLR.TO на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа SIE.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR.TO и SIE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLR.TO и SIE.DE

Максимальная просадка DLR.TO за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки SIE.DE в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR.TO и SIE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLR.TOSIE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-63.96%

+46.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-21.52%

+17.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-27.01%

+21.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-43.95%

+38.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.60%

-47.71%

+30.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-8.01%

+6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-16.30%

+9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

6.81%

-5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DLR.TO и SIE.DE

Текущая волатильность для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) составляет 1.08%, в то время как у Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что DLR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLR.TOSIE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

10.01%

-8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

27.70%

-24.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

33.90%

-29.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

32.80%

-26.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

29.68%

-23.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR.TO и SIE.DE

Дивидендная доходность DLR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SIE.DE в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLR.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.92%3.33%3.23%4.98%0.00%0.00%0.00%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		2.02%2.17%2.49%2.50%3.09%2.29%3.32%3.26%3.80%3.10%3.00%3.67%

Часто задаваемые вопросы

DLR.TO and SIE.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLR.TO и SIE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор