Сравнение DLAG с KMAR
DLAG (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August) and KMAR (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. DLAG is actively managed, while KMAR is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DLAG charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for KMAR.
Доходность
Сравнение доходности DLAG и KMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLAG показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у KMAR с доходностью 12.40%.
DLAG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 6.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
KMAR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 12.40%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.70%
Сравнение доходности по годам DLAG и KMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 6.24% | 2.31% |
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 12.40% | 3.03% |
Correlation
The correlation between DLAG and KMAR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLAG vs. KMAR — Ранг доходности на риск
DLAG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMAR
Сравнение DLAG c KMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLAG | KMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLAG и KMAR
Максимальная просадка DLAG за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки KMAR в -11.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAG и KMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLAG | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -11.32% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.28% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLAG и KMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLAG | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.22% | 9.22% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 11.88% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 11.88% | -5.66% |
Сравнение комиссий DLAG и KMAR
DLAG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KMAR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLAG и KMAR
Ни DLAG, ни KMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLAG and KMAR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KMAR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KMAR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DLAG.
DLAG and KMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DLAG and 0.79% for KMAR.
Подберите оптимальное распределение для DLAG и KMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор