Сравнение DKS с SCHD

С начала года, DKS показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции DKS превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 18.55% против 12.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DKS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DKS и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SCHD в 3.45%

Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и SCHD.

DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что DKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.