Сравнение DKS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKS или SCHD.
Основные характеристики
| DKS | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.13% | 18.08% |
| Дох-ть за 1 год | 80.27% | 30.78% |
| Дох-ть за 3 года | 17.56% | 7.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 42.43% | 13.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.33% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 3.16 |
| Коэф-т Мартина | 9.65 | 15.75 |
| Индекс Язвы | 8.39% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 38.77% | 11.24% |
| Макс. просадка | -73.33% | -33.37% |
| Текущая просадка | -16.59% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DKS и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DKS и SCHD
С начала года, DKS показывает доходность 37.13%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 18.08%. За последние 10 лет акции DKS превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 18.33% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DKS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и SCHD
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности SCHD в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.17% | 2.72% | 1.62% | 6.18% | 2.23% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% | 1.01% | 0.86% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DKS и SCHD
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и SCHD
DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что DKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.