Сравнение DKS с LW
DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. DKS operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DKS returned 21.59%/yr vs -7.87%/yr for LW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DKS и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKS показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у LW с доходностью 13.95%.
DKS
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -3.99%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- 19.04%
LW
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- -3.34%
- 3 года*
- -23.71%
- 5 лет*
- -7.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DKS и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 10.89% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 13.95% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between DKS and LW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2016 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
DKS:
$18.53B
LW:
$6.48B
DKS:
$3.67K
LW:
$2.15
DKS:
0.06
LW:
21.81
DKS:
0.00
LW:
1.00
DKS:
0.00
LW:
3.58
DKS:
$5.18T
LW:
$6.52B
DKS:
$1.69T
LW:
$1.34B
DKS:
$451.62B
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKS vs. LW — Ранг доходности на риск
DKS
LW
Сравнение DKS c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DKS | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.08 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -0.13 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DKS и LW
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKS | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -64.56% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -41.37% | +22.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -63.99% | +31.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -64.56% | +15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -56.41% | +46.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.92% | -21.65% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.55% | 25.48% | -16.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и LW
DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеют волатильность 10.32% и 9.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKS | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 9.93% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 24.77% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.78% | 44.70% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.56% | 38.03% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.36% | 35.85% | +9.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и LW
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности LW в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.27% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.20% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKS и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKS и LW
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
DKS and LW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DKS has higher volatility (10.32%) compared to LW (9.93%). In terms of maximum drawdown, DKS dropped -73.33% vs LW's -64.56%.
DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DKS и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор