PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DKS с LW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DKS с LW

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKS или LW.

Корреляция

Корреляция между DKS и LW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DKS и LW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
305.33%
92.40%
DKS
LW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DKS:

-0.16

LW:

-0.74

Коэф-т Сортино

DKS:

0.08

LW:

-0.77

Коэф-т Омега

DKS:

1.01

LW:

0.86

Коэф-т Кальмара

DKS:

-0.22

LW:

-0.65

Коэф-т Мартина

DKS:

-0.57

LW:

-1.41

Индекс Язвы

DKS:

12.16%

LW:

25.95%

Дневная вол-ть

DKS:

44.03%

LW:

49.44%

Макс. просадка

DKS:

-73.33%

LW:

-56.43%

Текущая просадка

DKS:

-24.47%

LW:

-53.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DKS:

$14.99B

LW:

$7.42B

EPS

DKS:

$14.04

LW:

$2.55

Коэффициент P/E

DKS:

13.37

LW:

20.37

Коэффициент PEG

DKS:

2.45

LW:

2.03

Коэффициент P/S

DKS:

1.12

LW:

1.16

Коэффициент P/B

DKS:

4.69

LW:

4.49

Общая выручка (12 мес.)

DKS:

$13.44B

LW:

$6.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

DKS:

$4.83B

LW:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

DKS:

$1.92B

LW:

$989.60M

Доходность по периодам

С начала года, DKS показывает доходность -17.47%, что значительно выше, чем у LW с доходностью -21.81%.

DKS

С начала года

-17.47%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-7.42%

5 лет

49.22%

10 лет

16.18%

LW

С начала года

-21.81%

1 месяц

-3.64%

6 месяцев

-31.75%

1 год

-36.73%

5 лет

-0.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DKS и LW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DKS
Ранг риск-скорректированной доходности DKS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
LW
Ранг риск-скорректированной доходности LW, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DKS c LW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DKS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DKS: -0.16
LW: -0.74
Коэффициент Сортино DKS, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DKS: 0.08
LW: -0.77
Коэффициент Омега DKS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DKS: 1.01
LW: 0.86
Коэффициент Кальмара DKS, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DKS: -0.22
LW: -0.65
Коэффициент Мартина DKS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DKS: -0.57
LW: -1.41

Показатель коэффициента Шарпа DKS на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа LW равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKS и LW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.74
DKS
LW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKS и LW

Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности LW в 2.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.40%1.92%2.72%1.62%6.17%2.22%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%1.01%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		2.79%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DKS и LW

Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки LW в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и LW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.47%
-53.49%
DKS
LW

Волатильность

Сравнение волатильности DKS и LW

DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 15.91%. Это указывает на то, что DKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.12%
15.91%
DKS
LW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKS и LW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию