PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DKS с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DKS с CTVA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Corteva, Inc. (CTVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKS или CTVA.

Корреляция

Корреляция между DKS и CTVA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DKS и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
526.23%
129.69%
DKS
CTVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DKS:

-0.06

CTVA:

0.49

Коэф-т Сортино

DKS:

0.24

CTVA:

0.83

Коэф-т Омега

DKS:

1.03

CTVA:

1.11

Коэф-т Кальмара

DKS:

-0.08

CTVA:

0.56

Коэф-т Мартина

DKS:

-0.21

CTVA:

2.01

Индекс Язвы

DKS:

12.06%

CTVA:

6.51%

Дневная вол-ть

DKS:

44.02%

CTVA:

26.66%

Макс. просадка

DKS:

-73.33%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

DKS:

-23.77%

CTVA:

-6.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DKS:

$14.44B

CTVA:

$41.71B

EPS

DKS:

$14.32

CTVA:

$1.23

Коэффициент P/E

DKS:

12.87

CTVA:

49.65

Коэффициент PEG

DKS:

2.40

CTVA:

1.34

Коэффициент P/S

DKS:

1.07

CTVA:

2.47

Коэффициент P/B

DKS:

4.60

CTVA:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

DKS:

$13.44B

CTVA:

$12.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

DKS:

$4.83B

CTVA:

$5.26B

EBITDA (12 мес.)

DKS:

$1.92B

CTVA:

$1.91B

Доходность по периодам

С начала года, DKS показывает доходность -16.71%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 8.63%.

DKS

С начала года

-16.71%

1 месяц

-8.33%

6 месяцев

-6.33%

1 год

-5.82%

5 лет

51.70%

10 лет

15.98%

CTVA

С начала года

8.63%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

2.08%

1 год

13.96%

5 лет

20.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DKS и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DKS
Ранг риск-скорректированной доходности DKS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DKS c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DKS, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DKS: -0.06
CTVA: 0.49
Коэффициент Сортино DKS, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DKS: 0.24
CTVA: 0.83
Коэффициент Омега DKS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DKS: 1.03
CTVA: 1.11
Коэффициент Кальмара DKS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DKS: -0.08
CTVA: 0.56
Коэффициент Мартина DKS, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DKS: -0.21
CTVA: 2.01

Показатель коэффициента Шарпа DKS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKS и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.49
DKS
CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKS и CTVA

Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности CTVA в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.38%1.92%2.72%1.62%6.17%2.22%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%1.01%
CTVA
Corteva, Inc.		1.09%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DKS и CTVA

Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.77%
-6.46%
DKS
CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности DKS и CTVA

DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) имеет более высокую волатильность в 23.11% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 13.53%. Это указывает на то, что DKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.11%
13.53%
DKS
CTVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKS и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию