Сравнение DKL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delek Logistics Partners, LP (DKL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DKL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DKL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 15.52% | 17.18% | 9.40% | 4.36% | 14.39% | 45.88% | 14.34% | 21.52% | 2.07% | 20.80% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DKL показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DKL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.85% против 14.06% соответственно.
DKL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 15.85%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKL vs. SPY — Ранг доходности на риск
DKL
SPY
Сравнение DKL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DKL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.49 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.53 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 7.27 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DKL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DKL и SPY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKL и SPY
Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 8.86% | 9.97% | 10.79% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DKL и SPY
Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DKL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.68% | -55.19% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -12.05% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -24.50% | -12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.68% | -33.72% | -48.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -5.53% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -9.09% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.54% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKL и SPY
Delek Logistics Partners, LP (DKL) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DKL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 5.35% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 9.50% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.37% | 19.06% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 17.06% | +14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.05% | 17.92% | +26.13% |