PortfoliosLab logo
Сравнение DKL с NUSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DKL и NUSI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DKL и NUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116.20%
191.80%
DKL
NUSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DKL:

0.54

NUSI:

1.26

Коэф-т Сортино

DKL:

0.84

NUSI:

10.17

Коэф-т Омега

DKL:

1.13

NUSI:

2.44

Коэф-т Кальмара

DKL:

0.48

NUSI:

7.75

Коэф-т Мартина

DKL:

1.94

NUSI:

28.86

Индекс Язвы

DKL:

7.04%

NUSI:

4.41%

Дневная вол-ть

DKL:

25.03%

NUSI:

101.79%

Макс. просадка

DKL:

-82.68%

NUSI:

-31.23%

Текущая просадка

DKL:

-18.51%

NUSI:

-8.97%

Доходность по периодам

С начала года, DKL показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у NUSI с доходностью 89.02%.


DKL

С начала года

-2.71%

1 месяц

-8.16%

6 месяцев

11.10%

1 год

12.75%

5 лет

27.54%

10 лет

9.11%

NUSI

С начала года

89.02%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

94.07%

1 год

125.16%

5 лет

22.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DKL и NUSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DKL
Ранг риск-скорректированной доходности DKL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

NUSI
Ранг риск-скорректированной доходности NUSI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUSI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DKL c NUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DKL, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DKL: 0.54
NUSI: 1.26
Коэффициент Сортино DKL, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DKL: 0.84
NUSI: 10.18
Коэффициент Омега DKL, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DKL: 1.13
NUSI: 2.44
Коэффициент Кальмара DKL, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DKL: 0.48
NUSI: 7.76
Коэффициент Мартина DKL, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DKL: 1.94
NUSI: 28.67

Показатель коэффициента Шарпа DKL на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа NUSI равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKL и NUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
1.26
DKL
NUSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKL и NUSI

Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности NUSI в 7.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DKL
Delek Logistics Partners, LP
10.89%10.79%9.56%8.69%8.71%11.19%10.51%10.38%8.80%8.70%6.05%5.09%
NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF
7.31%7.52%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DKL и NUSI

Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки NUSI в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и NUSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.51%
-8.97%
DKL
NUSI

Волатильность

Сравнение волатильности DKL и NUSI

Delek Logistics Partners, LP (DKL) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что DKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.09%
11.31%
DKL
NUSI