Сравнение DJSC.L с JRDZ.L
DJSC.L (iShares EURO STOXX Small UCITS) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - DJSC.L tracks the MSCI EMU SMID NR EUR while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, DJSC.L returned 21.66% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DJSC.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности DJSC.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DJSC.L показывает доходность 8.34%, а JRDZ.L немного ниже – 8.20%.
DJSC.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 10.14%
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJSC.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DJSC.L iShares EURO STOXX Small UCITS | 8.34% | 28.55% | -2.06% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
Correlation
The correlation between DJSC.L and JRDZ.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJSC.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
DJSC.L
JRDZ.L
Сравнение DJSC.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS (DJSC.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJSC.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.16 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 32.94 | -31.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 83.74 | -76.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJSC.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 6.59 | -4.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 7.14 | -6.67 |
Просадки
Сравнение просадок DJSC.L и JRDZ.L
Максимальная просадка DJSC.L за все время составила -49.81%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJSC.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJSC.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.81% | -4.00% | -45.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -4.00% | -7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.05% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -1.05% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJSC.L и JRDZ.L
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Small UCITS (DJSC.L) составляет 4.08%, в то время как у JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что DJSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJSC.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.56% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 20.18% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 23.37% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 23.37% | -7.09% |
Сравнение комиссий DJSC.L и JRDZ.L
DJSC.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JRDZ.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJSC.L и JRDZ.L
Дивидендная доходность DJSC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности JRDZ.L в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSC.L iShares EURO STOXX Small UCITS | 2.78% | 3.43% | 3.20% | 2.56% | 2.52% | 1.76% | 1.33% | 2.36% | 2.77% | 2.04% | 2.44% | 2.89% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJSC.L and JRDZ.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDZ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for DJSC.L.
DJSC.L tracks MSCI EMU SMID NR EUR, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for DJSC.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для DJSC.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор