Сравнение DJSC.AS с IMAE.AS
DJSC.AS (iShares EURO STOXX Small UCITS ETF) and IMAE.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - DJSC.AS tracks the MSCI EMU SMID NR EUR while IMAE.AS tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJSC.AS returned 8.67%/yr vs 9.17%/yr for IMAE.AS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DJSC.AS charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for IMAE.AS.
Доходность
Сравнение доходности DJSC.AS и IMAE.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJSC.AS показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у IMAE.AS с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции DJSC.AS уступали акциям IMAE.AS по среднегодовой доходности: 8.67% против 9.17% соответственно.
DJSC.AS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 8.67%
IMAE.AS
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам DJSC.AS и IMAE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSC.AS iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 9.15% | 21.43% | -2.89% | 12.25% | -14.19% | 21.56% | 8.54% | 25.52% | -12.83% | 22.19% |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.51% | 19.74% | 8.89% | 15.99% | -9.31% | 25.66% | -3.06% | 25.45% | -9.65% | 10.15% |
Correlation
The correlation between DJSC.AS and IMAE.AS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2009 г. | 0.82 |
The correlation between DJSC.AS and IMAE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJSC.AS vs. IMAE.AS — Ранг доходности на риск
DJSC.AS
IMAE.AS
Сравнение DJSC.AS c IMAE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJSC.AS | IMAE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.68 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 6.22 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJSC.AS | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.69 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок DJSC.AS и IMAE.AS
Максимальная просадка DJSC.AS за все время составила -63.04%, что больше максимальной просадки IMAE.AS в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJSC.AS и IMAE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJSC.AS | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.04% | -35.60% | -27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -9.47% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -16.51% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -19.44% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -35.60% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.69% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -5.32% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.56% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJSC.AS и IMAE.AS
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) составляет 3.86%, в то время как у iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что DJSC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMAE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJSC.AS | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.39% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 10.62% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 12.76% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 14.15% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 15.54% | +0.81% |
Сравнение комиссий DJSC.AS и IMAE.AS
DJSC.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IMAE.AS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJSC.AS и IMAE.AS
Дивидендная доходность DJSC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как IMAE.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSC.AS iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 2.40% | 3.00% | 2.66% | 2.24% | 2.22% | 1.48% | 1.20% | 2.01% | 2.48% | 1.81% | 2.10% | 2.12% |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJSC.AS and IMAE.AS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMAE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMAE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for DJSC.AS.
DJSC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR, while IMAE.AS tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.40% for DJSC.AS and 0.20% for IMAE.AS.
Подберите оптимальное распределение для DJSC.AS и IMAE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор