Сравнение DJSC.AS с EUEA.AS
DJSC.AS (iShares EURO STOXX Small UCITS ETF) and EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - DJSC.AS tracks the MSCI EMU SMID NR EUR while EUEA.AS tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJSC.AS returned 8.67%/yr vs 10.53%/yr for EUEA.AS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DJSC.AS charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for EUEA.AS.
Доходность
Сравнение доходности DJSC.AS и EUEA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJSC.AS показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у EUEA.AS с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции DJSC.AS уступали акциям EUEA.AS по среднегодовой доходности: 8.67% против 10.53% соответственно.
DJSC.AS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 8.67%
EUEA.AS
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам DJSC.AS и EUEA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSC.AS iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 9.15% | 21.43% | -2.89% | 12.25% | -14.19% | 21.56% | 8.54% | 25.52% | -12.83% | 22.19% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.45% | 21.70% | 11.49% | 23.09% | -9.29% | 24.04% | -2.55% | 27.75% | -11.10% | 9.82% |
Correlation
The correlation between DJSC.AS and EUEA.AS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2005 г. | 0.82 |
The correlation between DJSC.AS and EUEA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJSC.AS vs. EUEA.AS — Ранг доходности на риск
DJSC.AS
EUEA.AS
Сравнение DJSC.AS c EUEA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJSC.AS | EUEA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.43 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 4.86 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJSC.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.65 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.12 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DJSC.AS и EUEA.AS
Максимальная просадка DJSC.AS за все время составила -63.04%, примерно равная максимальной просадке EUEA.AS в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJSC.AS и EUEA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJSC.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.04% | -62.53% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -10.91% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -16.32% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -23.35% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -38.22% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.49% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -24.30% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.22% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJSC.AS и EUEA.AS
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) составляет 3.86%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что DJSC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUEA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJSC.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.91% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 12.92% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 15.80% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 17.37% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 18.11% | -1.76% |
Сравнение комиссий DJSC.AS и EUEA.AS
DJSC.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EUEA.AS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJSC.AS и EUEA.AS
Дивидендная доходность DJSC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности EUEA.AS в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSC.AS iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 2.40% | 3.00% | 2.66% | 2.24% | 2.22% | 1.48% | 1.20% | 2.01% | 2.48% | 1.81% | 2.10% | 2.12% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.55% | 2.52% | 3.01% | 3.02% | 2.94% | 2.05% | 2.16% | 3.05% | 3.67% | 2.85% | 3.38% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
DJSC.AS and EUEA.AS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUEA.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUEA.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for DJSC.AS.
DJSC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR, while EUEA.AS tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.40% for DJSC.AS and 0.10% for EUEA.AS.
Подберите оптимальное распределение для DJSC.AS и EUEA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор