PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJEU.L с BNKE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJEU.L с BNKE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJEU.L (Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - DJEU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJEU.L returned 9.96%/yr vs 27.90%/yr for BNKE.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DJEU.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.

Доходность

Сравнение доходности DJEU.L и BNKE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEU.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DJEU.L торгуется в USD, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DJEU.L показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у BNKE.L с доходностью 4.38%.

DJEU.L

1 день
1.28%
1 месяц
3.58%
С начала года
7.17%
6 месяцев
8.08%
1 год
22.42%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.96%
10 лет*
12.95%

BNKE.L

1 день
0.82%
1 месяц
1.41%
С начала года
4.38%
6 месяцев
12.29%
1 год
41.68%
3 года*
49.80%
5 лет*
27.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJEU.L и BNKE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DJEU.L
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR		7.17%14.30%15.00%15.81%-7.53%22.07%9.31%4.26%
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		4.38%115.03%23.11%34.49%-4.56%29.84%-15.61%9.08%

Correlation

The correlation between DJEU.L and BNKE.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.39

The correlation between DJEU.L and BNKE.L shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DJEU.L и BNKE.L

Секторы
DJEU.L
BNKE.L

Финансовые услуги

27.2%
100.0%

Промышленность

18.4%

-

Технологии

17.1%

-

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DJEU.L
27.2%
BNKE.L
100.0%

Промышленность

DJEU.L
18.4%
BNKE.L

-

Технологии

DJEU.L
17.1%
BNKE.L

-

Здравоохранение

DJEU.L
13.1%
BNKE.L

-

Потребительский циклический сектор

DJEU.L
11.6%
BNKE.L

-

Потребительский защитный сектор

DJEU.L
4.4%
BNKE.L

-

Сырьевые материалы

DJEU.L
4.0%
BNKE.L

-

Энергетика

DJEU.L
2.4%
BNKE.L

-

Коммуникационные услуги

DJEU.L
1.9%
BNKE.L

-

Недвижимость

DJEU.L

-

BNKE.L

-

Коммунальные услуги

DJEU.L

-

BNKE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с DJEU.L:
DJEU.L с SCHDDJEU.L с DIADJEU.L с HSUS.LDJEU.L с FLXU.LDJEU.L с FEXU.LDJEU.L с 500U.LDJEU.L с 500G.L
Часто сравнивают с BNKE.L:
BNKE.L с EXV1.DEBNKE.L с ESIF.LBNKE.L с X7PP.LBNKE.L с ISP.MIBNKE.L с EXX1.DEBNKE.L с 2B76.DEBNKE.L с JEPG.L

Доходность на риск

DJEU.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJEU.L
Ранг доходности на риск DJEU.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJEU.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJEU.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJEU.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJEU.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJEU.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJEU.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEU.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJEU.LBNKE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.74

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.42

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.27

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

7.13

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJEU.L vs. BNKE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJEU.L на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа BNKE.L равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJEU.L и BNKE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJEU.LBNKE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.74

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.99

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.73

+0.45

Просадки

Сравнение просадок DJEU.L и BNKE.L

Максимальная просадка DJEU.L за все время составила -36.73%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJEU.L и BNKE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJEU.LBNKE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.73%

-51.47%

+14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-19.23%

+9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-20.19%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-42.24%

+22.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.57%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-11.54%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

6.12%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DJEU.L и BNKE.L

Текущая волатильность для Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEU.L) составляет 3.19%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что DJEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJEU.LBNKE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

6.76%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

20.13%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

24.99%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

28.15%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

32.03%

-7.93%

Сравнение комиссий DJEU.L и BNKE.L

DJEU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BNKE.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJEU.L и BNKE.L

Дивидендная доходность DJEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как BNKE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DJEU.L
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR		0.73%0.78%1.18%1.04%1.74%1.14%1.55%1.28%1.98%1.65%2.33%2.41%

Часто задаваемые вопросы

DJEU.L and BNKE.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BNKE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BNKE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for DJEU.L.

DJEU.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while BNKE.L is Financials Equities. DJEU.L tracks Russell 1000 TR USD, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.50% for DJEU.L and 0.30% for BNKE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJEU.L и BNKE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор