Сравнение DJD с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
DJD и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJD или SPLG.
Основные характеристики
| DJD | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.52% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 31.57% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 9.19% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.93% | 16.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 3.16 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 4.21 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 17.52 | 20.90 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.18% | 12.27% |
| Макс. просадка | -34.66% | -54.50% |
| Текущая просадка | -1.75% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DJD и SPLG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DJD и SPLG
С начала года, DJD показывает доходность 16.52%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 27.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJD и SPLG
DJD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DJD c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJD и SPLG
Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SPLG в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 3.02% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 3.26% | 3.65% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.22% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок DJD и SPLG
Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DJD и SPLG
Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 3.46%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.