PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAM.DE с OUFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAM.DE с OUFE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE).

DJAM.DE и OUFE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 4 апр. 2001 г.. OUFE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJAM.DE и OUFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAM.DE и OUFE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist		-2.02%2.01%21.39%11.90%-2.34%31.92%-1.77%13.81%
OUFE.DE
Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)		0.00%-3.67%27.98%10.11%-13.01%42.53%7.82%12.12%

Доходность по периодам

DJAM.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
2.22%
1 год
4.87%
3 года*
10.84%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.64%

OUFE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.53%
3 года*
10.23%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с DJAM.DE:
DJAM.DE с SPYDJAM.DE с VOODJAM.DE с BBUS.DEDJAM.DE с CSY2.DEDJAM.DE с 18MK.DEDJAM.DE с 5HED.DEDJAM.DE с 6PSE.DE
Часто сравнивают с OUFE.DE:
OUFE.DE с 4UBI.DEOUFE.DE с DELG.DEOUFE.DE с OG35.DEOUFE.DE с OP6E.DEOUFE.DE с IBCY.DEOUFE.DE с OP5E.DEOUFE.DE с OSX2.DE

Сравнение комиссий DJAM.DE и OUFE.DE

DJAM.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии OUFE.DE в 0.45%.

DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist
OUFE.DE
Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)

Доходность на риск

DJAM.DE vs. OUFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAM.DE
Ранг доходности на риск DJAM.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAM.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAM.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAM.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAM.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
OUFE.DE
Ранг доходности на риск OUFE.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUFE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUFE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUFE.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAM.DE c OUFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJAM.DEOUFE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.24

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.41

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.37

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

1.66

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAM.DE vs. OUFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAM.DE на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUFE.DE равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAM.DE и OUFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJAM.DEOUFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.63

-0.04

Корреляция

Корреляция между DJAM.DE и OUFE.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAM.DE и OUFE.DE

Дивидендная доходность DJAM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как OUFE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJAM.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist		0.81%0.79%1.17%1.06%1.80%1.11%1.62%1.25%1.90%1.71%2.26%2.44%
OUFE.DE
Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJAM.DE и OUFE.DE

Максимальная просадка DJAM.DE за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки OUFE.DE в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAM.DE и OUFE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DJAM.DEOUFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-35.62%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-9.60%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-23.45%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-6.91%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-6.40%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.12%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAM.DE и OUFE.DE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DJAM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJAM.DEOUFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

0.00%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

4.05%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

15.37%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

14.86%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

17.21%

-1.09%