PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVZ с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

DIVZ и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVZ и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%-0.51%2.29%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий DIVZ и SPYI

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
DIVZ
Opal Dividend Income ETF

Доходность на риск

DIVZ vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVZSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.04

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.57

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

8.06

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVZ vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVZSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.04

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.01

-0.11

Корреляция

Корреляция между DIVZ и SPYI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и SPYI

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности SPYI в 12.43%

TTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и SPYI

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVZSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-16.47%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-11.02%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-4.50%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-1.86%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.11%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и SPYI

Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.89%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVZSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

5.10%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

8.29%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

16.22%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

13.12%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

13.12%

-0.51%