PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVZ с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - DIVZ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by TrueShares, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIVZ returned 15.03%/yr vs 16.41%/yr for SPYI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 7.72%.

DIVZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.16%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.40%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVZ и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.10%16.72%18.44%-0.51%2.29%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between DIVZ and SPYI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.60

Over the past year, the correlation between DIVZ and SPYI has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DIVZ и SPYI

Секторы
DIVZ
SPYI

Потребительский защитный сектор

20.0%
4.9%

Энергетика

19.4%
3.5%

Коммунальные услуги

17.2%
2.3%

Здравоохранение

16.0%
8.5%

Финансовые услуги

8.7%
11.8%

Технологии

8.0%
35.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

5.9%
11.2%

Сырьевые материалы

5.7%
1.8%

Промышленность

4.6%
8.4%

Недвижимость

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

DIVZ
20.0%
SPYI
4.9%

Энергетика

DIVZ
19.4%
SPYI
3.5%

Коммунальные услуги

DIVZ
17.2%
SPYI
2.3%

Здравоохранение

DIVZ
16.0%
SPYI
8.5%

Финансовые услуги

DIVZ
8.7%
SPYI
11.8%

Технологии

DIVZ
8.0%
SPYI
35.5%

Потребительский циклический сектор

DIVZ
6.6%
SPYI
10.1%

Коммуникационные услуги

DIVZ
5.9%
SPYI
11.2%

Сырьевые материалы

DIVZ
5.7%
SPYI
1.8%

Промышленность

DIVZ
4.6%
SPYI
8.4%

Недвижимость

DIVZ

-

SPYI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

DIVZ vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVZSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.38

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.26

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.96

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

15.43

-10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVZ vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVZSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.38

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.21

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и SPYI

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVZSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-16.47%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-7.72%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

-16.47%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-0.50%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-1.80%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.48%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и SPYI

Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVZSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

1.82%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

7.41%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

9.63%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

12.92%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

12.92%

-0.35%

Сравнение комиссий DIVZ и SPYI

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и SPYI

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SPYI в 11.64%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.60%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVZ and SPYI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.33%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 16.41% vs 15.03% for DIVZ. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 16.41% return vs 15.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 2.60% for DIVZ.

DIVZ is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: TrueShares and Neos. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVZ и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор