Сравнение DISVX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DISVX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISVX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DISVX имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции VBR немного отстают с 10.14%.
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и VBR
DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
DISVX vs. VBR — Ранг доходности на риск
DISVX
VBR
Сравнение DISVX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISVX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.93 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 1.43 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.19 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.37 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 5.62 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.93 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.39 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.47 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DISVX и VBR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и VBR
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и VBR
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -61.98% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -14.18% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -24.19% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | -45.28% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -5.75% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -8.32% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.46% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и VBR
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.40% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 11.29% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 20.64% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 19.85% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 21.73% | -4.99% |