Сравнение DISVX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DISVX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISVX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 11.16% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и AVUV
DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
DISVX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
DISVX
AVUV
Сравнение DISVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISVX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.22 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 1.78 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.25 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.88 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 7.40 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISVX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.22 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.46 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DISVX и AVUV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и AVUV
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и AVUV
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISVX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -49.42% | -12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -15.43% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -28.79% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -3.97% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -8.14% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.91% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и AVUV
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISVX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.41% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 13.10% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 23.46% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 22.95% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 28.59% | -11.85% |