Сравнение DIS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Walt Disney Company (DIS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIS или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности DIS и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.56% против 11.46% соответственно.
DIS
28.04%
18.30%
11.97%
23.19%
-4.71%
3.56%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| DIS | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.43 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 1.44 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 16.31% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 26.08% | 11.09% |
| Макс. просадка | -85.66% | -33.37% |
| Текущая просадка | -42.55% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DIS и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и SCHD
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 0.65% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% | 1.22% | 1.13% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DIS и SCHD
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и SCHD
The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.