PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPSX с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIPSX с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DIPSX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIPSX и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		0.36%5.77%2.02%3.93%-12.26%5.55%11.65%8.54%-1.30%3.28%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, DIPSX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции DIPSX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.53% против 3.07% соответственно.

DIPSX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.41%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.19%
1 год
1.69%
3 года*
2.74%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.53%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с DIPSX:
DIPSX с FEPIXDIPSX с DFIGXDIPSX с FXNAXDIPSX с GTRAXDIPSX с PIMIXDIPSX с AVIEDIPSX с FZROX
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий DIPSX и VTIP

DIPSX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

DIPSX vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPSX
Ранг доходности на риск DIPSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPSX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIPSXVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

2.09

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

3.15

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.44

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

4.11

-3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

13.24

-10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIPSX vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPSX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPSX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIPSXVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.09

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.26

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.12

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.87

-0.56

Корреляция

Корреляция между DIPSX и VTIP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPSX и VTIP

Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности VTIP в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		2.05%2.43%2.70%3.73%8.14%4.86%1.58%2.12%2.28%2.64%1.99%0.69%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.57%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIPSX и VTIP

Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

DIPSXVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-6.27%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-0.98%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-5.50%

-9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-6.27%

-8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.26%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-1.05%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.30%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPSX и VTIP

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIPSXVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.60%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

0.97%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

1.90%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

2.78%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

2.74%

+2.99%