Сравнение DIPSX с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
DIPSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIPSX или VTIP.
Основные характеристики
| DIPSX | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.69% | 4.31% |
| Дох-ть за 1 год | 6.99% | 6.78% |
| Дох-ть за 3 года | -2.35% | 2.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.06% | 3.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.14% | 2.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 3.16 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 5.62 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 4.12 |
| Коэф-т Мартина | 6.02 | 26.07 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 5.16% | 2.16% |
| Макс. просадка | -15.57% | -6.27% |
| Текущая просадка | -7.01% | -0.69% |
Корреляция
Корреляция между DIPSX и VTIP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и VTIP
С начала года, DIPSX показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции DIPSX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.14% против 2.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPSX и VTIP
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIPSX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и VTIP
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности VTIP в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 3.20% | 3.74% | 8.15% | 4.82% | 1.28% | 1.97% | 2.28% | 2.64% | 1.75% | 0.60% | 1.91% | 1.37% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.39% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и VTIP
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -15.57%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и VTIP
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.