Сравнение DIGI.DE с BUG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUG.DE).
DIGI.DE и BUG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIGI.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Tematica BITA Digital Infrastructure. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. BUG.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIGI.DE и BUG.DE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, DIGI.DE показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у BUG.DE с доходностью -15.87%.
DIGI.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
BUG.DE
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -15.87%
- 6 месяцев
- -26.99%
- 1 год
- -20.42%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIGI.DE и BUG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIGI.DE HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF | 0.79% | 1.79% | 13.38% | 22.73% | -28.17% | -0.62% |
BUG.DE Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating | -15.87% | -14.52% | 14.93% | 39.35% | -31.18% | -5.59% |
Корреляция
Корреляция между DIGI.DE и BUG.DE составляет 0.63 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий DIGI.DE и BUG.DE
DIGI.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUG.DE в 0.50%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIGI.DE vs. BUG.DE — Ранг доходности на риск
DIGI.DE
BUG.DE
Сравнение DIGI.DE c BUG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIGI.DE | BUG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | -1.01 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | -1.29 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.83 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.64 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | -1.48 | +7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIGI.DE | BUG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -1.01 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.24 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок DIGI.DE и BUG.DE
Максимальная просадка DIGI.DE за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки BUG.DE в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIGI.DE и BUG.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIGI.DE | BUG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.55% | -41.03% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -34.86% | +29.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -37.10% | +33.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -16.28% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 15.14% | -13.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIGI.DE и BUG.DE
Текущая волатильность для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) составляет 2.77%, в то время как у Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUG.DE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что DIGI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIGI.DE | BUG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 7.26% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 20.40% | -14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 26.60% | -15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 26.80% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 26.80% | -6.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIGI.DE и BUG.DE
Ни DIGI.DE, ни BUG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.