Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUG.DE) Коэффициент Шарпа: -1.01
Коэффициент Шарпа BUG.DE равен -1.01, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -1.01 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 4 апр. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.
Ранг коэффициента Шарпа BUG.DE
BUG.DE опережает 0.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция BUG.DE на рынке
График показывает коэффициент Шарпа BUG.DE относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 0.49 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.49 до 1.42
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.42 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 5.73+
- Медиана (50-й перцентиль): 0.96 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating с другими ETF в категории Technology Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность BUG.DE с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 4 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| SEC0.DE | iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 2.46 | |||
| VVSM.DE | VanEck Semiconductor UCITS ETF | 2.22 | |||
| LSMC.DE | Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 2.12 | |||
| MTVR.DE | L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 1.77 | |||
| DR7E.DE | Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating | 1.49 | |||
| WTI2.DE | WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | 1.20 | |||
| XMOV.DE | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF | 1.05 | |||
| EQEU.DE | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged | 1.04 | |||
| IROB.DE | L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | 1.03 | |||
| BNXG.DE | Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | 1.03 | |||
| BUG.DE | Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating | -1.01 |
Загрузка...
Explore BUG.DE risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.