Сравнение DIG с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
DIG и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIG и DBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.26% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 28.26%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 7.37% против 10.02% соответственно.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
DBC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и DBC
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.
Доходность на риск
DIG vs. DBC — Ранг доходности на риск
DIG
DBC
Сравнение DIG c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.70 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.28 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.89 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 7.43 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.70 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.57 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.10 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DIG и DBC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и DBC
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DBC в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.59% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и DBC
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и DBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -76.36% | -20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -10.99% | -24.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -27.34% | -18.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | -41.71% | -50.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -25.80% | -23.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -46.42% | -18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 4.27% | +13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и DBC
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 8.30% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 13.96% | +14.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 18.75% | +31.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 18.97% | +32.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 17.72% | +39.91% |