PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIG с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIG с DBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIG returned 5.32%/yr vs 9.10%/yr for DBC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIG charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности DIG и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность 66.35%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 5.32% против 9.10% соответственно.

DIG

1 день
2.57%
1 месяц
-3.48%
С начала года
66.35%
6 месяцев
59.45%
1 год
90.00%
3 года*
23.37%
5 лет*
28.29%
10 лет*
5.32%

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIG и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.35%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between DIG and DBC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.63

The correlation between DIG and DBC has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Oil & Gas

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с XLEDIG с EXPDIG с OIH
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

DIG vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIG c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.47

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.16

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

6.54

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

13.91

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIG vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.47

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.51

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.12

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DIG и DBC

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIGDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-76.36%

-20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-7.05%

-16.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

-13.82%

-28.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-27.34%

-18.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

-41.71%

-50.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.27%

-21.64%

-29.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.37%

-46.22%

-18.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

3.31%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и DBC

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIGDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

6.45%

+10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.14%

15.75%

+17.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.88%

18.68%

+22.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

19.18%

+32.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.81%

17.81%

+40.00%

Сравнение комиссий DIG и DBC

DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и DBC

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности DBC в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.50%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Часто задаваемые вопросы

DIG and DBC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (16.56%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs DBC's -76.36%.

On 10-year performance, DBC leads with 9.10% vs 5.32% for DIG. On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBC has performed better with a 9.10% return vs 5.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

DBC has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.50% for DIG.

DIG is categorized as Leveraged Equities, while DBC is Commodities. DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for DIG and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIG и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор