Сравнение DIG с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
DIG и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIG или DBC.
Основные характеристики
| DIG | DBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.72% | 4.72% |
| Дох-ть за 1 год | 31.68% | 7.43% |
| Дох-ть за 3 года | 43.59% | 10.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.79% | 9.31% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.86% | -0.45% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 0.43 |
| Дневная вол-ть | 37.23% | 14.04% |
| Макс. просадка | -97.04% | -76.36% |
| Current Drawdown | -65.39% | -45.16% |
Корреляция
Корреляция между DIG и DBC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIG и DBC
С начала года, DIG показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: -5.86% против -0.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и DBC
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIG c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и DBC
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DBC в 4.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.05% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% | 0.87% | 0.43% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.72% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и DBC
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и DBC
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.