PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIE.BR с SGLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIE.BR с SGLP.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DIE.BR (D'Ieteren Group SA) is a stock, while SGLP.L (Invesco Physical Gold A) is Gold fund tracking the Gold. Over the past 10 years, DIE.BR returned 21.48%/yr vs 12.36%/yr for SGLP.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DIE.BR и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в D'Ieteren Group SA (DIE.BR) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DIE.BR торгуется в EUR, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DIE.BR показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции DIE.BR превзошли акции SGLP.L по среднегодовой доходности: 21.48% против 12.36% соответственно.

DIE.BR

1 день
0.77%
1 месяц
3.44%
С начала года
12.38%
6 месяцев
16.70%
1 год
-2.23%
3 года*
12.36%
5 лет*
19.62%
10 лет*
21.48%

SGLP.L

1 день
2.99%
1 месяц
-4.02%
С начала года
2.24%
6 месяцев
2.70%
1 год
26.71%
3 года*
27.77%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIE.BR и SGLP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIE.BR
D'Ieteren Group SA		12.38%-3.37%25.01%0.52%5.85%156.69%9.69%93.63%-4.90%-8.69%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		2.24%45.59%34.32%9.54%6.07%3.44%13.47%21.94%3.02%-2.36%

Correlation

The correlation between DIE.BR and SGLP.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.01

The correlation between DIE.BR and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.04 (10 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

D'Ieteren Group SA

Invesco Physical Gold A

Часто сравнивают с DIE.BR:
DIE.BR с ACKB.BRDIE.BR с BRK-BDIE.BR с SOF.BRDIE.BR с IWDA.ASDIE.BR с SC0U.DEDIE.BR с SC02.DEDIE.BR с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с SGLP.L:
SGLP.L с SGLS.LSGLP.L с SSLN.LSGLP.L с GLDSGLP.L с AAPLSGLP.L с IAUMSGLP.L с COMM.LSGLP.L с GSSRX

Доходность на риск

DIE.BR vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIE.BR
Ранг доходности на риск DIE.BR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIE.BR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIE.BR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIE.BR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIE.BR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIE.BR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIE.BR c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D'Ieteren Group SA (DIE.BR) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIE.BRSGLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.12

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.55

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.21

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

3.64

-3.80

DIE.BR vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIE.BR на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SGLP.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIE.BR и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIE.BR и SGLP.L

Максимальная просадка DIE.BR за все время составила -74.48%, что больше максимальной просадки SGLP.L в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIE.BR и SGLP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIE.BRSGLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.48%

-61.13%

-13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.27%

-22.00%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.27%

-22.00%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

-22.00%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-22.00%

-20.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-17.45%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-31.46%

+14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.95%

7.32%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DIE.BR и SGLP.L

Текущая волатильность для D'Ieteren Group SA (DIE.BR) составляет 6.62%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что DIE.BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIE.BRSGLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

7.44%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

20.92%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.60%

23.86%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.82%

21.87%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.54%

18.03%

+13.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIE.BR и SGLP.L

Дивидендная доходность DIE.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIE.BR
D'Ieteren Group SA		1.17%1.04%34.57%1.70%1.17%0.79%1.03%1.12%8.66%2.53%2.14%2.32%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIE.BR and SGLP.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIE.BR и SGLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор