Сравнение DIA.AS с WFIN.AS
DIA.AS (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and WFIN.AS (SPDR MSCI World Financials UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DIA.AS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while WFIN.AS is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA.AS returned 13.10%/yr vs 11.87%/yr for WFIN.AS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIA.AS charges 0.16%/yr vs 0.30%/yr for WFIN.AS.
Доходность
Сравнение доходности DIA.AS и WFIN.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIA.AS показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у WFIN.AS с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции DIA.AS превзошли акции WFIN.AS по среднегодовой доходности: 13.10% против 11.87% соответственно.
DIA.AS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.10%
WFIN.AS
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение доходности по годам DIA.AS и WFIN.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA.AS SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 8.38% | 2.13% | 22.48% | 11.53% | -1.09% | 31.76% | -0.04% | 26.82% | 0.96% | 12.57% |
WFIN.AS SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 1.19% | 14.32% | 35.51% | 11.89% | -4.62% | 39.49% | -11.39% | 27.43% | -12.91% | 7.84% |
Correlation
The correlation between DIA.AS and WFIN.AS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between DIA.AS and WFIN.AS has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIA.AS vs. WFIN.AS — Ранг доходности на риск
DIA.AS
WFIN.AS
Сравнение DIA.AS c WFIN.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIA.AS | WFIN.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | 1.17 | +1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 1.27 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 3.92 | +9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIA.AS | WFIN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.96 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.60 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.20 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DIA.AS и WFIN.AS
Максимальная просадка DIA.AS за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки WFIN.AS в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA.AS и WFIN.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIA.AS | WFIN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -72.88% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -9.65% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -19.52% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -19.52% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -42.00% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.06% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -18.72% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 3.12% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIA.AS и WFIN.AS
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) составляет 2.50%, в то время как у SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN.AS) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что DIA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFIN.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIA.AS | WFIN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.27% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 9.64% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 12.81% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 16.19% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 19.45% | -2.41% |
Сравнение комиссий DIA.AS и WFIN.AS
DIA.AS берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии WFIN.AS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA.AS и WFIN.AS
Дивидендная доходность DIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как WFIN.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA.AS SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.35% | 1.47% | 1.55% | 1.85% | 1.93% | 1.52% | 2.03% | 2.10% | 2.18% | 2.08% | 2.16% | 2.51% |
WFIN.AS SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIA.AS and WFIN.AS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIA.AS is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIA.AS is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for WFIN.AS.
DIA.AS is categorized as Large Cap Value Equities, while WFIN.AS is Financials Equities. DIA.AS tracks Russell 1000 Value TR USD, while WFIN.AS tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.16% for DIA.AS and 0.30% for WFIN.AS.
Подберите оптимальное распределение для DIA.AS и WFIN.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор