PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DHT с EC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DHT с EC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DHT Holdings, Inc. (DHT) и Ecopetrol S.A. (EC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHT или EC.

Корреляция

Корреляция между DHT и EC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DHT и EC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DHT Holdings, Inc. (DHT) и Ecopetrol S.A. (EC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.84%
28.92%
DHT
EC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHT:

0.05

EC:

-0.31

Коэф-т Сортино

DHT:

0.35

EC:

-0.21

Коэф-т Омега

DHT:

1.04

EC:

0.97

Коэф-т Кальмара

DHT:

0.02

EC:

-0.16

Коэф-т Мартина

DHT:

0.16

EC:

-0.51

Индекс Язвы

DHT:

11.41%

EC:

21.60%

Дневная вол-ть

DHT:

36.65%

EC:

36.11%

Макс. просадка

DHT:

-98.26%

EC:

-90.16%

Текущая просадка

DHT:

-88.48%

EC:

-61.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHT:

$1.70B

EC:

$19.10B

EPS

DHT:

$1.12

EC:

$1.54

Коэффициент P/E

DHT:

9.46

EC:

6.03

Коэффициент PEG

DHT:

3.77

EC:

0.30

Коэффициент P/S

DHT:

2.97

EC:

0.00

Коэффициент P/B

DHT:

1.64

EC:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

DHT:

$424.74M

EC:

$102.03T

Валовая прибыль (12 мес.)

DHT:

$169.21M

EC:

$38.59T

EBITDA (12 мес.)

DHT:

$159.63M

EC:

$36.35T

Доходность по периодам

С начала года, DHT показывает доходность 15.75%, что значительно ниже, чем у EC с доходностью 22.92%. За последние 10 лет акции DHT превзошли акции EC по среднегодовой доходности: 11.31% против 2.82% соответственно.

DHT

С начала года

15.75%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

4.04%

1 год

0.24%

5 лет

15.17%

10 лет

11.31%

EC

С начала года

22.92%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

20.18%

1 год

-12.31%

5 лет

10.03%

10 лет

2.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHT и EC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DHT
Ранг риск-скорректированной доходности DHT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
EC
Ранг риск-скорректированной доходности EC, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHT c EC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и Ecopetrol S.A. (EC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DHT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHT: 0.06
EC: -0.31
Коэффициент Сортино DHT, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHT: 0.37
EC: -0.21
Коэффициент Омега DHT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHT: 1.04
EC: 0.97
Коэффициент Кальмара DHT, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHT: 0.03
EC: -0.16
Коэффициент Мартина DHT, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHT: 0.20
EC: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа DHT на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа EC равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHT и EC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.31
DHT
EC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHT и EC

Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности EC в 18.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHT
DHT Holdings, Inc.		8.97%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%1.09%
EC
Ecopetrol S.A.		18.90%19.84%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%

Просадки

Сравнение просадок DHT и EC

Максимальная просадка DHT за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки EC в -90.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и EC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.25%
-61.91%
DHT
EC

Волатильность

Сравнение волатильности DHT и EC

Текущая волатильность для DHT Holdings, Inc. (DHT) составляет 17.28%, в то время как у Ecopetrol S.A. (EC) волатильность равна 19.70%. Это указывает на то, что DHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.28%
19.70%
DHT
EC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHT и EC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DHT Holdings, Inc. и Ecopetrol S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию