Сравнение DHSD.L с FUSD.L
DHSD.L (WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and FUSD.L (Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares) are both Dividend funds - DHSD.L tracks the WisdomTree US High Dividend UCITS Index while FUSD.L tracks the Fidelity US Quality Income Index NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DHSD.L returned 11.27%/yr vs 12.17%/yr for FUSD.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHSD.L charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for FUSD.L.
Доходность
Сравнение доходности DHSD.L и FUSD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHSD.L показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у FUSD.L с доходностью 10.43%.
DHSD.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 8.61%
FUSD.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 10.43%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHSD.L и FUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSD.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.22% | 12.71% | 15.26% | -0.25% | 7.25% | 23.90% | -6.21% | 20.65% | -8.19% | 9.36% |
FUSD.L Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares | 10.43% | 16.47% | 18.77% | 18.47% | -10.57% | 26.18% | 11.83% | 31.49% | -4.53% | 16.59% |
Correlation
The correlation between DHSD.L and FUSD.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between DHSD.L and FUSD.L has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHSD.L vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск
DHSD.L
FUSD.L
Сравнение DHSD.L c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHSD.L) и Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHSD.L | FUSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.82 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 12.14 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHSD.L и FUSD.L
Максимальная просадка DHSD.L за все время составила -37.27%, примерно равная максимальной просадке FUSD.L в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSD.L и FUSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHSD.L | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.27% | -35.89% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -7.94% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.10% | -17.60% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -19.33% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -3.82% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.85% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSD.L и FUSD.L
WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHSD.L) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что DHSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHSD.L | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 2.45% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 8.15% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 10.53% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 14.65% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 15.71% | -0.23% |
Сравнение комиссий DHSD.L и FUSD.L
DHSD.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FUSD.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSD.L и FUSD.L
Дивидендная доходность DHSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности FUSD.L в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSD.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.56% | 2.82% | 3.00% | 3.37% | 2.91% | 2.92% | 3.49% | 3.03% | 3.21% | 2.57% | 2.81% | 2.53% |
FUSD.L Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares | 1.39% | 1.47% | 2.79% | 2.10% | 2.31% | 2.30% | 2.30% | 1.95% | 2.19% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHSD.L and FUSD.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUSD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUSD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for DHSD.L.
DHSD.L tracks WisdomTree US High Dividend UCITS Index, while FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR. They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.29% for DHSD.L and 0.25% for FUSD.L.
Подберите оптимальное распределение для DHSD.L и FUSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор