Сравнение DHS с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
DHS и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHS или VNQ.
Доходность
Сравнение доходности DHS и VNQ
Доходность по периодам
С начала года, DHS показывает доходность 23.05%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции DHS превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 8.63% против 5.98% соответственно.
DHS
23.05%
2.37%
15.35%
31.05%
9.61%
8.63%
VNQ
10.10%
-3.11%
14.30%
24.47%
4.16%
5.98%
Основные характеристики
| DHS | VNQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 3.25 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 16.89 | 5.43 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 4.49% |
| Дневная вол-ть | 12.22% | 16.26% |
| Макс. просадка | -67.25% | -73.07% |
| Текущая просадка | -0.12% | -9.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHS и VNQ
DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Корреляция
Корреляция между DHS и VNQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHS c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и VNQ
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.52% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.75% | 3.00% | 3.25% | 3.53% | 2.91% | 3.19% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DHS и VNQ
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и VNQ
Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.