Сравнение DHS с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
DHS и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DHS и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHS и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DHS показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции DHS превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 9.50% против 4.69% соответственно.
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHS и VNQ
DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
DHS vs. VNQ — Ранг доходности на риск
DHS
VNQ
Сравнение DHS c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHS | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.13 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.30 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.18 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 0.70 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHS | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.13 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.15 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.23 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.26 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DHS и VNQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и VNQ
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок DHS и VNQ
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHS | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -73.07% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -12.44% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -34.48% | +19.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.35% | -42.40% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -9.24% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -13.71% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.21% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и VNQ
Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHS | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 4.57% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 9.28% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 16.31% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 18.80% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 20.70% | -4.64% |