Сравнение DHS с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
DHS и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHS или VNQ.
Основные характеристики
| DHS | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.91% | -8.03% |
| Дох-ть за 1 год | 8.65% | 3.40% |
| Дох-ть за 3 года | 6.98% | -2.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.34% | 2.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.97% | 5.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 0.13 |
| Дневная вол-ть | 13.40% | 18.98% |
| Макс. просадка | -67.25% | -73.07% |
| Current Drawdown | -1.20% | -24.13% |
Корреляция
Корреляция между DHS и VNQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DHS и VNQ
С начала года, DHS показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции DHS превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 7.97% против 5.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHS и VNQ
DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHS c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и VNQ
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности VNQ в 4.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 4.03% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% | 2.91% | 3.20% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.29% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DHS и VNQ
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и VNQ
Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 4.27%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.