Сравнение DHS с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
DHS и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHS или ITOT.
Доходность
Сравнение доходности DHS и ITOT
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHS показывает доходность 23.05%, а ITOT немного выше – 24.15%. За последние 10 лет акции DHS уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 8.63% против 12.67% соответственно.
DHS
23.05%
2.37%
15.35%
31.05%
9.61%
8.63%
ITOT
24.15%
1.00%
11.81%
32.67%
14.82%
12.67%
Основные характеристики
| DHS | ITOT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.25 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 16.89 | 16.83 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 12.22% | 12.59% |
| Макс. просадка | -67.25% | -55.21% |
| Текущая просадка | -0.12% | -2.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHS и ITOT
DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между DHS и ITOT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHS c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и ITOT
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности ITOT в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.52% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.75% | 3.00% | 3.25% | 3.53% | 2.91% | 3.19% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.22% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DHS и ITOT
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и ITOT
WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 4.06% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.