Сравнение DHS с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
DHS и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHS или ITOT.
Основные характеристики
| DHS | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.17% | 4.47% |
| Дох-ть за 1 год | 2.55% | 21.75% |
| Дох-ть за 3 года | 5.91% | 6.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.62% | 12.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.55% | 11.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 13.36% | 12.16% |
| Макс. просадка | -67.25% | -55.21% |
| Current Drawdown | -4.72% | -4.91% |
Корреляция
Корреляция между DHS и ITOT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DHS и ITOT
С начала года, DHS показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции DHS уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 7.55% против 11.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHS и ITOT
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHS c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и ITOT
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности ITOT в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.97% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.22% | 2.91% | 3.20% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.37% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DHS и ITOT
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и ITOT
WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что DHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.