Сравнение DHS с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
DHS и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHS или DIA.
Основные характеристики
| DHS | DIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.49% | 2.68% |
| Дох-ть за 1 год | 6.96% | 15.86% |
| Дох-ть за 3 года | 6.84% | 6.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.44% | 9.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.93% | 11.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 13.43% | 10.11% |
| Макс. просадка | -67.25% | -51.87% |
| Current Drawdown | -1.60% | -3.15% |
Корреляция
Корреляция между DHS и DIA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DHS и DIA
С начала года, DHS показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции DHS уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 7.93% против 11.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHS и DIA
DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHS c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и DIA
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности DIA в 1.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.68% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.22% | 2.91% | 3.20% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.79% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок DHS и DIA
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и DIA
WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что DHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.