PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHS с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHS с DIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, DHS returned 9.47%/yr vs 13.21%/yr for DIA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DHS charges 0.38%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности DHS и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHS показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции DHS уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 9.47% против 13.21% соответственно.

DHS

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.38%
1 год
20.55%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.47%

DIA

1 день
-1.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.75%
1 год
21.13%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHS и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		9.88%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.26%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between DHS and DIA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.84

Over the past year, the correlation between DHS and DIA has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DHS и DIA

Секторы
DHS
DIA

Финансовые услуги

22.3%
27.2%

Потребительский защитный сектор

18.7%
4.4%

Здравоохранение

14.5%
13.1%

Энергетика

9.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

9.3%
1.9%

Коммунальные услуги

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%
11.6%

Промышленность

4.1%
18.4%

Технологии

3.7%
17.1%

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

1.2%
4.0%

Финансовые услуги

DHS
22.3%
DIA
27.2%

Потребительский защитный сектор

DHS
18.7%
DIA
4.4%

Здравоохранение

DHS
14.5%
DIA
13.1%

Энергетика

DHS
9.4%
DIA
2.4%

Коммуникационные услуги

DHS
9.3%
DIA
1.9%

Коммунальные услуги

DHS
9.0%
DIA

-

Потребительский циклический сектор

DHS
5.0%
DIA
11.6%

Промышленность

DHS
4.1%
DIA
18.4%

Технологии

DHS
3.7%
DIA
17.1%

Недвижимость

DHS
2.8%
DIA

-

Сырьевые материалы

DHS
1.2%
DIA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US High Dividend Fund

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

DHS vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHS c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.76

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.57

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.18

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

8.42

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHS vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHS на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHS и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.76

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DHS и DIA

Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-51.87%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-9.76%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-15.95%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

-20.76%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

-36.70%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-1.13%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-7.14%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.52%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DHS и DIA

WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) имеют волатильность 2.88% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.97%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

9.28%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

12.10%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

14.78%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

17.53%

-1.45%

Сравнение комиссий DHS и DIA

DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHS и DIA

Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности DIA в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.35%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Часто задаваемые вопросы

DHS and DIA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (2.97%) compared to DHS (2.88%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.21% vs 9.47% for DHS. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.21% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.

DHS has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.38% for DIA.

DHS is categorized as Large Cap Value Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.16% for DIA.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHS и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор