Сравнение DHS с DIA
DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, DHS returned 9.66%/yr vs 13.51%/yr for DIA. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. DHS charges 0.38%/yr vs 0.16%/yr for DIA.
Доходность
Сравнение доходности DHS и DIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHS показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции DHS уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 9.66% против 13.51% соответственно.
DHS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 9.66%
- Всё время*
- 8.26%
DIA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 13.51%
- Всё время*
- 9.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.01M | $3.98M | $2.95M | |
| $2.47B | $2.10B | $2.43B |
Сравнение доходности по годам DHS и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 17.04% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 13.83% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Correlation
The correlation between DHS and DIA is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between DHS and DIA has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов DHS и DIA
Секторы
DHS
DIA
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
DHS
DIA
Здравоохранение
DHS
DIA
Потребительский защитный сектор
DHS
DIA
Коммунальные услуги
DHS
DIA
-
Энергетика
DHS
DIA
Коммуникационные услуги
DHS
DIA
Технологии
DHS
DIA
Потребительский циклический сектор
DHS
DIA
Промышленность
DHS
DIA
Недвижимость
DHS
DIA
-
Сырьевые материалы
DHS
DIA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHS vs. DIA — Ранг доходности на риск
DHS
DIA
Сравнение DHS c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHS | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.56 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 9.92 | +4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHS и DIA
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и DIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHS | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -51.87% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -9.76% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.87% | -15.95% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -20.76% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.35% | -36.70% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | 0.00% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -7.10% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.52% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и DIA
Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 3.91%, в то время как у State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHS | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.16% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 9.99% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 12.53% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 14.85% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 17.54% | -1.44% |
Сравнение комиссий DHS и DIA
DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и DIA
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности DIA в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.18% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.32% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
DHS and DIA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIA has higher volatility (4.16%) compared to DHS (3.91%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs DIA's -51.87%.
On 10-year performance, DIA leads with 13.51% vs 9.66% for DHS. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.51% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.
DHS has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.32% for DIA.
DHS is categorized as Large Cap Value Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.16% for DIA.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHS и DIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор