PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DHR с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHR с XLV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Danaher Corporation (DHR) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHR или XLV.

Корреляция

Корреляция между DHR и XLV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DHR и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaher Corporation (DHR) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHR:

-0.84

XLV:

-0.40

Коэф-т Сортино

DHR:

-1.03

XLV:

-0.39

Коэф-т Омега

DHR:

0.86

XLV:

0.95

Коэф-т Кальмара

DHR:

-0.59

XLV:

-0.37

Коэф-т Мартина

DHR:

-1.38

XLV:

-0.84

Индекс Язвы

DHR:

16.95%

XLV:

6.46%

Дневная вол-ть

DHR:

28.86%

XLV:

14.96%

Макс. просадка

DHR:

-65.30%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

DHR:

-34.62%

XLV:

-14.59%

Доходность по периодам

С начала года, DHR показывает доходность -17.22%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции DHR превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 18.23% против 7.92% соответственно.

DHR

С начала года

-17.22%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

-22.47%

1 год

-24.76%

5 лет

6.21%

10 лет

18.23%

XLV

С начала года

-3.18%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-10.91%

1 год

-6.11%

5 лет

7.28%

10 лет

7.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHR и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHR c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DHR на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHR и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHR и XLV

Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности XLV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHR
Danaher Corporation		0.60%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.76%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок DHR и XLV

Максимальная просадка DHR за все время составила -65.30%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DHR и XLV

Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...