PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHMBX с FQTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHMBX с FQTHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DHMBX (BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund) and FQTHX (Franklin Templeton SMACS: Series H) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, DHMBX returned -0.21%/yr vs 2.63%/yr for FQTHX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DHMBX charges 0.69%/yr vs 0.00%/yr for FQTHX.

Доходность

Сравнение доходности DHMBX и FQTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund (DHMBX) и Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHMBX показывает доходность 3.03%, а FQTHX немного ниже – 2.99%.

DHMBX

1 день
0.28%
1 месяц
0.92%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
9.17%
3 года*
4.70%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
2.45%

FQTHX

1 день
0.22%
1 месяц
1.30%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.48%
1 год
9.91%
3 года*
7.75%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHMBX и FQTHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DHMBX
BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund		3.03%2.64%4.41%6.50%-17.25%5.58%2.85%4.37%
FQTHX
Franklin Templeton SMACS: Series H		2.99%5.94%8.76%8.88%-14.00%6.04%4.90%1.65%

Correlation

The correlation between DHMBX and FQTHX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.87

The correlation between DHMBX and FQTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund

Franklin Templeton SMACS: Series H

Часто сравнивают с DHMBX:
DHMBX с BIAEXDHMBX с SHYTXDHMBX с SCMBXDHMBX с FKINXDHMBX с DNLAXDHMBX с DTGRXDHMBX с DRRIX
Часто сравнивают с FQTHX:
FQTHX с STMYXFQTHX с AMHIXFQTHX с CXHYXFQTHX с PRFHXFQTHX с FVCAXFQTHX с RWMIXFQTHX с EWHYX

Доходность на риск

DHMBX vs. FQTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHMBX
Ранг доходности на риск DHMBX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHMBX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHMBX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHMBX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHMBX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHMBX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FQTHX
Ранг доходности на риск FQTHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQTHX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTHX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTHX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTHX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHMBX c FQTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund (DHMBX) и Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHMBXFQTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.63

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
4.33

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.64

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.02

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

10.51

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHMBX vs. FQTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHMBX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQTHX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHMBX и FQTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHMBXFQTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.63

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.49

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.55

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DHMBX и FQTHX

Максимальная просадка DHMBX за все время составила -27.66%, что больше максимальной просадки FQTHX в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHMBX и FQTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHMBXFQTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.66%

-18.96%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-3.30%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.55%

-7.78%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

-18.96%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

0.00%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.71%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.95%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DHMBX и FQTHX

BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund (DHMBX) и Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX) имеют волатильность 1.39% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHMBXFQTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.41%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.78%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

3.81%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

5.37%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

6.08%

-0.02%

Сравнение комиссий DHMBX и FQTHX

DHMBX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FQTHX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHMBX и FQTHX

Дивидендная доходность DHMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности FQTHX в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHMBX
BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund		4.01%5.37%3.96%3.13%3.09%2.47%3.46%4.19%4.13%3.66%4.95%4.50%
FQTHX
Franklin Templeton SMACS: Series H		5.07%6.76%5.86%3.67%3.82%3.03%3.05%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DHMBX and FQTHX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FQTHX has higher volatility (1.41%) compared to DHMBX (1.39%). In terms of maximum drawdown, DHMBX dropped -27.66% vs FQTHX's -18.96%.

FQTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHMBX и FQTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор