Сравнение DHI с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о D.R. Horton, Inc. (DHI) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHI или VUG.
Основные характеристики
| DHI | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.06% | 10.65% |
| Дох-ть за 1 год | 41.10% | 37.11% |
| Дох-ть за 3 года | 14.53% | 8.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.98% | 17.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.69% | 15.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 2.54 |
| Дневная вол-ть | 29.74% | 15.62% |
| Макс. просадка | -88.85% | -50.68% |
| Current Drawdown | -7.88% | -0.79% |
Корреляция
Корреляция между DHI и VUG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DHI и VUG
С начала года, DHI показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 10.65%. За последние 10 лет акции DHI превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 22.69% против 15.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHI c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHI и VUG
Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности VUG в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.76% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.79% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.54% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок DHI и VUG
Максимальная просадка DHI за все время составила -88.85%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHI и VUG
D.R. Horton, Inc. (DHI) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что DHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.