Сравнение DHI с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о D.R. Horton, Inc. (DHI) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHI или MSFT.
Доходность
Сравнение доходности DHI и MSFT
Доходность по периодам
С начала года, DHI показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции DHI уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 21.79% против 25.92% соответственно.
DHI
7.21%
-16.74%
7.11%
27.54%
25.87%
21.79%
MSFT
11.63%
-0.16%
-0.46%
13.50%
23.85%
25.92%
Фундаментальные показатели
| DHI | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.44B | $3.15T |
| EPS | $14.33 | $12.12 |
| Цена/прибыль | 11.29 | 34.90 |
| PEG коэффициент | 0.60 | 2.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $36.80B | $254.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.54B | $176.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.24B | $139.70B |
Основные характеристики
| DHI | MSFT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 0.59 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 0.88 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 0.75 |
| Коэф-т Мартина | 3.43 | 1.80 |
| Индекс Язвы | 8.08% | 6.44% |
| Дневная вол-ть | 32.84% | 19.66% |
| Макс. просадка | -88.85% | -69.41% |
| Текущая просадка | -17.79% | -10.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DHI и MSFT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHI c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHI и MSFT
Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности MSFT в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.99% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.80% | 0.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.54% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок DHI и MSFT
Максимальная просадка DHI за все время составила -88.85%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHI и MSFT
D.R. Horton, Inc. (DHI) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что DHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHI и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D.R. Horton, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности