Сравнение DGX с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGX или XLI.
Основные характеристики
| DGX | XLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.41% | 9.43% |
| Дох-ть за 1 год | 3.89% | 27.52% |
| Дох-ть за 3 года | 1.69% | 7.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.08% | 12.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.45% | 10.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 18.96% | 12.71% |
| Макс. просадка | -49.46% | -62.26% |
| Current Drawdown | -16.32% | -1.28% |
Корреляция
Корреляция между DGX и XLI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DGX и XLI
С начала года, DGX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 9.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGX имеют среднегодовую доходность 11.45%, а акции XLI немного отстают с 10.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGX c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и XLI
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности XLI в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 2.10% | 2.02% | 2.08% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% | 1.92% | 2.24% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.48% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок DGX и XLI
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и XLI
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что DGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.