PortfoliosLab logo
Сравнение DGX с GILD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DGX и GILD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DGX и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,813.07%
17,977.80%
DGX
GILD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGX:

1.33

GILD:

2.39

Коэф-т Сортино

DGX:

2.15

GILD:

3.36

Коэф-т Омега

DGX:

1.26

GILD:

1.43

Коэф-т Кальмара

DGX:

1.65

GILD:

2.01

Коэф-т Мартина

DGX:

8.08

GILD:

13.25

Индекс Язвы

DGX:

3.67%

GILD:

4.51%

Дневная вол-ть

DGX:

22.34%

GILD:

25.08%

Макс. просадка

DGX:

-49.46%

GILD:

-70.82%

Текущая просадка

DGX:

-1.32%

GILD:

-11.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DGX:

$19.40B

GILD:

$132.33B

EPS

DGX:

$7.91

GILD:

$4.76

Коэффициент P/E

DGX:

21.97

GILD:

21.67

Коэффициент PEG

DGX:

1.57

GILD:

0.22

Коэффициент P/S

DGX:

1.91

GILD:

4.61

Коэффициент P/B

DGX:

2.80

GILD:

6.73

Общая выручка (12 мес.)

DGX:

$10.16B

GILD:

$22.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

DGX:

$3.31B

GILD:

$17.36B

EBITDA (12 мес.)

DGX:

$1.81B

GILD:

$7.98B

Доходность по периодам

С начала года, DGX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у GILD с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 11.50% против 3.59% соответственно.


DGX

С начала года

16.31%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

13.17%

1 год

32.04%

5 лет

10.72%

10 лет

11.50%

GILD

С начала года

12.48%

1 месяц

-7.19%

6 месяцев

17.72%

1 год

63.62%

5 лет

9.61%

10 лет

3.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGX и GILD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGX
Ранг риск-скорректированной доходности DGX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

GILD
Ранг риск-скорректированной доходности GILD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGX c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DGX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DGX: 1.33
GILD: 2.39
Коэффициент Сортино DGX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DGX: 2.15
GILD: 3.36
Коэффициент Омега DGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DGX: 1.26
GILD: 1.43
Коэффициент Кальмара DGX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DGX: 1.65
GILD: 2.01
Коэффициент Мартина DGX, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DGX: 8.08
GILD: 13.25

Показатель коэффициента Шарпа DGX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа GILD равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGX и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
2.39
DGX
GILD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGX и GILD

Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности GILD в 3.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGX
Quest Diagnostics Incorporated
1.76%1.96%2.02%2.08%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%1.92%
GILD
Gilead Sciences, Inc.
3.00%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGX и GILD

Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и GILD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.32%
-11.51%
DGX
GILD

Волатильность

Сравнение волатильности DGX и GILD

Quest Diagnostics Incorporated (DGX) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что DGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.76%
8.79%
DGX
GILD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DGX и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию