Сравнение DGRP.L с VHYL.AS
DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - DGRP.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRP.L returned 12.90%/yr vs 11.66%/yr for VHYL.AS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRP.L charges 0.33%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.
Доходность
Сравнение доходности DGRP.L и VHYL.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGRP.L торгуется в GBp, в то время как VHYL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYL.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGRP.L показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у VHYL.AS с доходностью 11.78%.
DGRP.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
VHYL.AS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам DGRP.L и VHYL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 6.78% | 5.43% | 20.19% | 12.25% | 2.72% | 26.66% | 10.26% | 25.55% | -1.13% | 15.25% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 11.73% | 18.42% | 11.46% | 4.89% | 5.35% | 20.27% | -3.63% | 15.95% | -6.09% | 9.29% |
Correlation
The correlation between DGRP.L and VHYL.AS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between DGRP.L and VHYL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRP.L vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск
DGRP.L
VHYL.AS
Сравнение DGRP.L c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRP.L | VHYL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.61 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 4.09 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 15.17 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRP.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 3.19 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.69 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок DGRP.L и VHYL.AS
Максимальная просадка DGRP.L за все время составила -22.56%, что меньше максимальной просадки VHYL.AS в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRP.L и VHYL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRP.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.56% | -27.87% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -6.85% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | -13.94% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.76% | -13.94% | -3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -3.59% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.86% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRP.L и VHYL.AS
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что DGRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRP.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 2.25% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 7.00% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 8.78% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 11.23% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.35% | 13.42% | +0.93% |
Сравнение комиссий DGRP.L и VHYL.AS
DGRP.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VHYL.AS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRP.L и VHYL.AS
Дивидендная доходность DGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VHYL.AS в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 1.01% | 1.10% | 1.16% | 1.33% | 1.47% | 1.34% | 2.74% | 2.32% | 1.90% | 1.36% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.49% | 2.85% | 3.03% | 3.40% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
DGRP.L and VHYL.AS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.AS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.AS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.33% for DGRP.L.
DGRP.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VHYL.AS is Global Equities. DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for DGRP.L and 0.29% for VHYL.AS.
Подберите оптимальное распределение для DGRP.L и VHYL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор