PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRP.L с BBDD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRP.L с BBDD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) and BBDD.L (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index while BBDD.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRP.L returned 12.90%/yr vs 14.50%/yr for BBDD.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DGRP.L charges 0.33%/yr vs 0.05%/yr for BBDD.L.

Доходность

Сравнение доходности DGRP.L и BBDD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRP.L показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у BBDD.L с доходностью 10.30%.

DGRP.L

1 день
0.22%
1 месяц
3.51%
С начала года
6.78%
6 месяцев
5.70%
1 год
21.51%
3 года*
13.46%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

BBDD.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.59%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.47%
1 год
28.42%
3 года*
19.09%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRP.L и BBDD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		6.78%5.43%20.19%12.25%2.72%26.66%10.26%11.35%
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)		10.30%9.41%27.20%20.72%-10.45%29.23%16.11%11.88%

Correlation

The correlation between DGRP.L and BBDD.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.92

The correlation between DGRP.L and BBDD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRP.L и BBDD.L

Секторы
DGRP.L
BBDD.L

Технологии

30.4%
35.4%

Здравоохранение

15.3%
8.6%

Промышленность

10.9%
8.4%

Финансовые услуги

10.3%
11.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
11.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.8%

Энергетика

5.2%
3.6%

Сырьевые материалы

3.1%
1.7%

Коммунальные услуги

0.3%
2.3%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

DGRP.L
30.4%
BBDD.L
35.4%

Здравоохранение

DGRP.L
15.3%
BBDD.L
8.6%

Промышленность

DGRP.L
10.9%
BBDD.L
8.4%

Финансовые услуги

DGRP.L
10.3%
BBDD.L
11.8%

Коммуникационные услуги

DGRP.L
8.4%
BBDD.L
11.5%

Потребительский циклический сектор

DGRP.L
8.2%
BBDD.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

DGRP.L
8.0%
BBDD.L
4.8%

Энергетика

DGRP.L
5.2%
BBDD.L
3.6%

Сырьевые материалы

DGRP.L
3.1%
BBDD.L
1.7%

Коммунальные услуги

DGRP.L
0.3%
BBDD.L
2.3%

Недвижимость

DGRP.L

-

BBDD.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с DGRP.L:
DGRP.L с JEPQDGRP.L с FUSD.LDGRP.L с SPYDGRP.L с DGRODGRP.L с SCHDDGRP.L с SXR8.DEDGRP.L с DGRW
Часто сравнивают с BBDD.L:
BBDD.L с XBBBBDD.L с XCCCBBDD.L с BBBSBBDD.L с BBBLBBDD.L с XEMDBBDD.L с JPSC.DEBBDD.L с BBUS.DE

Доходность на риск

DGRP.L vs. BBDD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRP.L
Ранг доходности на риск DGRP.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRP.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRP.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BBDD.L
Ранг доходности на риск BBDD.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDD.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDD.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDD.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRP.L c BBDD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRP.LBBDD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.69

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.60

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.66

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

12.78

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRP.L vs. BBDD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRP.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBDD.L равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRP.L и BBDD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRP.LBBDD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.69

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.00

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.96

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DGRP.L и BBDD.L

Максимальная просадка DGRP.L за все время составила -22.56%, что меньше максимальной просадки BBDD.L в -25.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRP.L и BBDD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRP.LBBDD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.56%

-25.72%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-7.78%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-21.41%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

-21.41%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-3.72%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.23%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRP.L и BBDD.L

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) составляет 2.40%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что DGRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRP.LBBDD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.63%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

7.24%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

10.57%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

14.47%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

16.17%

-1.82%

Сравнение комиссий DGRP.L и BBDD.L

DGRP.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BBDD.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRP.L и BBDD.L

Дивидендная доходность DGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности BBDD.L в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)		0.99%1.12%0.99%1.31%1.44%0.94%1.46%0.79%0.00%0.00%
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.01%1.10%1.16%1.33%1.47%1.34%2.74%2.32%1.90%1.36%

Часто задаваемые вопросы

DGRP.L and BBDD.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBDD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBDD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for DGRP.L.

DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while BBDD.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.33% for DGRP.L and 0.05% for BBDD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRP.L и BBDD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор