Сравнение DGRE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
DGRE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DGRE и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 7.23% | 27.47% | 3.63% | 18.46% | -21.86% | 2.55% | 10.85% | 21.12% | -16.36% | 33.61% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRE показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции DGRE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.51% против 16.95% соответственно.
DGRE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 7.51%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRE и SCHG
DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
DGRE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
DGRE
SCHG
Сравнение DGRE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.76 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 1.24 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.09 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 3.71 | +8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.76 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.57 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.79 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между DGRE и SCHG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRE и SCHG
Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.45% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок DGRE и SCHG
Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -34.59% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -16.41% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -34.59% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -34.59% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -12.51% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -5.22% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.84% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRE и SCHG
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 6.77% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 12.54% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 22.45% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 22.31% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 21.51% | -2.07% |