Сравнение DGEIX с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и ARK Innovation ETF (ARKK).
DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGEIX и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.29% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции DGEIX уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 11.39% против 14.48% соответственно.
DGEIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.39%
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и ARKK
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
DGEIX vs. ARKK — Ранг доходности на риск
DGEIX
ARKK
Сравнение DGEIX c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGEIX | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.66 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.40 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 3.60 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGEIX | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.23 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.36 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.32 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DGEIX и ARKK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и ARKK
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.04% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и ARKK
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGEIX | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -80.97% | +21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -31.35% | +19.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -77.23% | +52.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | -80.97% | +43.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -55.71% | +49.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -29.81% | +21.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 12.16% | -9.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и ARKK
Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 5.52%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGEIX | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 12.59% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 27.62% | -18.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 42.55% | -25.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 46.38% | -30.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 40.11% | -23.25% |