Сравнение DG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar General Corporation (DG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DG или SCHD.
Основные характеристики
| DG | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.02% | 1.78% |
| Дох-ть за 1 год | -36.45% | 12.11% |
| Дох-ть за 3 года | -12.80% | 4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.03% | 11.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.35% | 10.94% |
| Коэф-т Шарпа | -0.97 | 0.84 |
| Дневная вол-ть | 37.37% | 11.58% |
| Макс. просадка | -60.35% | -33.37% |
| Current Drawdown | -46.00% | -4.64% |
Корреляция
Корреляция между DG и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DG и SCHD
С начала года, DG показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.35% против 10.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и SCHD
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SCHD в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 1.72% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DG и SCHD
Максимальная просадка DG за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DG и SCHD
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.