Сравнение DG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar General Corporation (DG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DG или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности DG и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -43.08%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.49% против 11.46% соответственно.
DG
-43.08%
-5.86%
-45.99%
-36.10%
-12.72%
2.49%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| DG | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.83 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | -0.89 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 0.84 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | -0.53 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | -1.43 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 25.91% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 44.80% | 11.09% |
| Макс. просадка | -70.17% | -33.37% |
| Текущая просадка | -69.87% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DG и SCHD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и SCHD
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DG и SCHD
Максимальная просадка DG за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DG и SCHD
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.